杨玉孔

作品数：1被引量：6H指数：1
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供职机构：华中科技大学数学与统计学院更多>>
发文主题：期权定价HURST指数鞅方法等价鞅测度赫斯特指数更多>>
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基于鞅方法的分数Brown运动模型的期权定价被引量：6
《应用数学》2008年第4期727-730,共4页梅正阳 杨玉孔 
本文利用基础资产价格过程的逼近过程,研究了一类Hurst指数属于(1/2,1)的分数Brown运动模型,通过逼近过程的鞅性,获得了FBM市场的等价鞅测度通过鞅测度变换获得了FBM下的期权定价控制方程和欧式期权的解析公式,改进了部分已有的结果.
关键词：HURST指数 分数Brown运动 等价鞅测度 期权定价 
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