王先良

作品数：3被引量：10H指数：2
导出分析报告
供职机构：北京化工大学经济管理学院更多>>
发文主题：信用价差VAR模型中国债券市场SV模型企业债更多>>
发文领域：经济管理更多>>
发文期刊：《华东经济管理》《软科学》《北京化工大学学报（自然科学版）》更多>>
所获基金：国家自然科学基金更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

署名顺序

  • 全部
  • 第一作者
结果分析中...
共 条 记 录，以下是1-3
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
基于ARMA模型和VAR模型的中国债券市场信用价差预测比较研究被引量：1
《北京化工大学学报（自然科学版）》2014年第1期111-116,共6页周荣喜 王先良 杜思楠 王永超 
国家自然科学基金(71171012)
选取上海证券交易所企业债和国债月度数据,利用遗传算法对静态利率期限结构NSM参数模型进行求解,进而拟合较为精确的企业债和国债的利率期限结构,据此计算出企业债的信用价差。数据一部分作为样本内拟合区间,另外一部分作为样本外预测...
关键词：信用价差预测 NSM模型 ARMA模型 VAR模型 
基于VAR模型的中国债券市场信用价差预测研究被引量：5
《软科学》2013年第11期27-31,37,共6页周荣喜 王先良 杜思楠 王永超 
国家自然科学基金项目(71171012)
针对我国债券市场,选取上海证券交易所2006年1月至2011年12月国债和企业债月度交易数据,利用SV模型和遗传算法求得国债和企业债的利率期限结构,进而得到企业债的信用价差。然后利用多元回归模型提取影响我国企业债信用价差的显著宏观经...
关键词：信用价差 SV模型 VAR模型 预测 
我国不同行业企业债信用价差影响因素的实证研究被引量：5
《华东经济管理》2013年第8期104-109,共6页周荣喜 王永超 王先良 杜思楠 
国家自然科学基金项目(71171012)
文章将上海证券交易所的AAA级企业债按行业分为电信服务业、工业、公用事业、金融业,分别对每个行业按不同期限进行回归分析后发现,工业和电信服务业的曲线形态先下降后上升,公用事业和金融业的曲线形态是向上倾斜的;不同行业不同期限...
关键词：企业债 信用价差 影响因素 回归分析 
全选清除导出
共1页<1>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部