白小莹

作品数：2被引量：11H指数：2
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供职机构：北京化工大学更多>>
发文主题：多项式样条函数利率期限结构利率期限结构模型遗传算法基于遗传算法更多>>
发文领域：经济管理更多>>
发文期刊：《系统工程》《运筹与管理》更多>>
所获基金：国家自然科学基金更多>>
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基于遗传算法的多项式样条函数利率期限结构模型被引量：10
《系统工程》2009年第7期22-27,共6页白小莹 周荣喜 杨丰梅 
国家自然科学基金资助项目(70701003)
针对样条函数利率期限结构模型中通常根据经验选取分界点的缺陷,本文利用遗传算法寻找多项式样条函数利率期限结构模型的最优分界点,给出了基于遗传算法的多项式样条函数利率期限结构模型,并与固定分界点的多项式样条函数模型进行实证...
关键词：利率期限结构 遗传算法 多项式样条函数 参数分析 
基于线性规划和多项式样条函数的利率期限结构模型被引量：2
《运筹与管理》2009年第2期30-34,共5页白小莹 杨丰梅 周荣喜 
国家自然科学基金资助项目(70701003)
针对线形规划利率期限结构模型只能得到离散贴现率,提出利用多项式插值方法拟合出连续光滑的利率期限结构。并依据样本内外国债信息把它与多项式样条函数模型进行了实证比较,前者的价格相对误差分别为0.45%和1.51%,后者分别为4.18%和4.5...
关键词：金融工程 利率期限结构 线性规划 多项式插值 多项式样条函数 
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