薛发彪

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发文主题：ETF跟踪误差沪深300股指期货最优套期保值比率套期保值更多>>
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沪深300股指期货对ETF进行套期保值的有效性研究被引量：1
《金融经济（下半月）》2013年第2期115-117,共3页林玮 薛发彪 
股指期货的最主要功能是套期保值,它是投资者进行风险管理的主要工具。ETF在我国发展迅速,必须通过股指期货的套期保值功能规避其系统性风险。本文根据跟踪误差最小化原则,构建出最优ETF组合来模拟沪深300股指现货。然后,运用OLS模型、B...
关键词：ETF 跟踪误差 最优套期保值比率 
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