郑国忠

作品数：18被引量：41H指数：3
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供职机构：厦门大学经济学院金融系更多>>
发文主题：股指期货汇率弹性汇率风险传染两岸三地更多>>
发文领域：经济管理理学文化科学更多>>
发文期刊：《农村经济与科技》《经济研究导刊》《现代财经（天津财经大学学报）》《科技经济市场》更多>>
所获基金：国家自然科学基金国家杰出青年科学基金福建省社会科学规划项目福建省教育厅资助项目更多>>
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随机风险传染、对冲比率及对冲效率的多尺度分析被引量：2
《数理统计与管理》2015年第5期933-950,共18页郑振龙 郑国忠 
国家自然科学基金项目(71371161);国家青年科学基金资助项目(71101121)的资助
为研究沪深300股指期货对冲比率、对冲效率与对冲期限的关系,基于小波分析方法构建了含溢出效应的VS-MSV-t模型,并与普通小波方法、OLS法对比。研究结果表明:沪深300股指期货与现货市场存在信息溢出及随机风险传染效应的多尺度现象;其...
关键词：股指期货 随机风险传染 最优对冲比率 波分析 
模型风险：银行合意存保费率区间定价
《投资研究》2015年第2期17-33,共17页郑振龙 郑国忠 贾雅琴 
国家自然科学基金项目(71371161);国家青年科学基金资助项目(71101121)
银行存款保险费率定价往往基于期权理论模型,定价结果对不同模型设定敏感性各有不同。本文分别基于不同期权定价模型、不同波动率估计方法、以及考虑监管宽容与否三种不同维度上对我国商业银行存款保险费率进行测度,分析了不同模型设定...
关键词：存款保险费率 期权定价模型 模型风险 
日内信息结构、羊群行为及风险异化被引量：3
《证券市场导报》2014年第8期53-59,共7页郑振龙 郑国忠 张亦春 
国家自然科学基金面上项目"非完美信息下基于观点偏差调整的资产定价"(项目号:70971114);国家自然科学基金青年项目"投资者风险偏好:度量与应用"(项目号:71101121)的资助]
为研究股指期货推出对现货市场质量的影响,基于沪深300指数收益及成分股数据分别从日内信息结构、羊群行为及风险异化三个方面展开分析。实证结果表明:股指期货推出对现货市场日内信息结构存在显著影响,有助于降低日内波动及缓解上午、...
关键词：日内信息结构 羊群行为 股指期货 MSSV模型 
新兴经济体债务危机预警指标选择及贡献度分析——基于面板Logit及BP_Adaboost模型的比较被引量：1
《国际经贸探索》2014年第6期4-14,共11页郑国忠 
国家自然科学基金项目(71371161);国家青年科学基金资助项目(71101121)
基于面板Logit及BP_Adaboost模型分析新兴经济体债务危机预警指标体系构建及不同指标的贡献度,实证表明:单指标危机预警效果较差;相对于经典的KLR模型的指标体系而言,包含国内、中间及外在冲击三种因素的DIE指标体系预警效果更佳;非参...
关键词：债务危机 面板Logit BP_Adaboost模型 预警 
我国金融市场间动态相关及风险传染的异化分析被引量：7
《东南学术》2014年第2期79-88,247,共10页郑国忠 郑振龙 
国家自然科学基金青年项目“投资者风险偏好:度量与应用”(项目编号:71101121)
基于不同市态下我国股市、债市及汇市指数收益数据分析了三者间的动态相关及波动溢出效应,并对相应溢出风险作了量化测度,结论表明:不同市态下,三个金融市场间的动态关联性及波动溢出效应存在明显的异化现象。股市与债市间的波动溢出效...
关键词：牛市 熊市 动态相关 风险传染 
基于GABP神经网络汇率波动弹性空间测度被引量：5
《当代财经》2013年第9期49-60,共12页黄志刚 郑国忠 
国家自然科学基金项目"国际金融危机背景下的汇率制度风险控制及汇率弹性空间研究"(70973021);福建省社科基金重点项目"基于我国汇率制度风险控制的汇率弹性空间研究"(2009A032)
汇率波动弹性空间是有管理的浮动汇率制或中间汇率制的管理核心,因此,如何确定或测度汇率波动弹性空间就成为科学管理汇率波动的关键问题。实证结果表明:实际汇率波动指标(ESERV)是测度汇率波动弹性空间的良好选择;基于GABP神经网络模...
关键词：汇率波动弹性空间 风险价值 GABP神经网络 
人民币汇率弹性与汇率弹性空间测度及其动态关联性分析被引量：3
《现代财经（天津财经大学学报）》2013年第8期52-62,共11页郑国忠 
依据汇率弹性指数理论与EWMA模型提出了构建日汇率弹性指数时序的计算方法,并通过DCC-GARCH模型对所定指标测算出的汇率弹性空间与弹性指数进行了动态相关性分析。研究结果表明:汇率弹性空间与弹性指数间存在长期均衡关系和动态正关联性...
关键词：汇率弹性空间 汇率弹性指数 动态相关 
汇率弹性化下人民币汇率波动预测分析被引量：1
《金融发展研究》2013年第4期8-13,共6页郑国忠 
本文选取影响人民币汇率波动的有关结构变量,分别通过线性MA模型和基于遗传算法改进的GABP神经网络模型,对人民币汇率波动进行模拟和预测。通过比较发现,汇率缺乏弹性时期,逐月MA模型的历史拟合和样本外预测效果最优;随着汇率改革的不...
关键词：汇率弹性化 汇率波动 神经网络 
人民币境内即期汇率与境外NDF汇价互动的四阶段比较分析被引量：8
《数理统计与管理》2012年第6期1073-1083,共11页黄志刚 郑国忠 
国家自然基金项目(70973021)资助;福建省社科基金重点项目(2009A032)资助
汇率改革以来,人民币境内即期汇市与境外NDF汇市的相互作用逐渐加强。通过对汇率弹性不同时期的人民币境内即期汇市与境外NDF汇市进行分段比较分析表明,二者间有较显著的引导作用和波动溢出效应,汇率弹性的增加有助于提升境内市场的价...
关键词：汇率 NDF1 溢出效应 四阶段比较 BEKK-GARCH模型 
中国货币市场深化进程中的汇市弹性与压力分析
《经济与管理研究》2011年第10期103-111,共9页郑国忠 黄志刚 贾雅琴 
国家自然科学基金"国际金融危机背景下的汇率制度风险控制及汇率弹性空间研究"(70973021);福建省社科基金重点项目"基于我国汇率制度风险控制的汇率弹性空间研究"(2009A032)
自21世纪以来,中国货币市场与外汇市场均发生了翻天覆地的变化。对近十年中国货币市场深化发展进程汇市弹性与压力问题的实证结果表明,更富弹性的汇制、更高市场化程度的汇市倾向于高发展水平的货币市场;同时需要政府对外汇市场的逐步放...
关键词：货币市场 汇率弹性 汇市压力 
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