郭晓芳

作品数：2被引量：1H指数：1
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供职机构：上海财经大学浙江学院更多>>
发文主题：GARCH模型汇率波动收益率时间序列人民币更多>>
发文领域：经济管理更多>>
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所获基金：浙江省教育厅科研计划山东省自然科学基金更多>>
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基于GARCH模型的人民币汇率收益率预测研究被引量：1
《商》2015年第28期178-178,124,共2页胡志明 陆彬斌 郭晓芳 
上海财经大学浙江学院2013年重点课题;浙江省2013年高等教育课堂教学改革(kg2013621);山东省自然科学基金(ZR2014AL006);浙江省2015年教育厅课题(Y201534298)
对美元/人民币汇率的日收益率进行分析,其具有金融时间序列尖峰厚尾的统计特征,名义汇率存在波动聚集效应。本文基于调整经验似然方法估计GARCH模型中的参数并建模,发现GARCH-M模型相对于GARCH模型来说拟合效果更好。
关键词：时间序列 汇率波动 收益率 GARCH模型 
沪深300股指期货与现货价格的联动效应分析
《商》2015年第19期210-210,206,共2页胡志明 陆彬斌 郭晓芳 
上海财经大学浙江学院2013年重点课题;浙江省2013年高等教育课堂教学改革(kg2013621);山东省自然科学基金(ZR2014AL006);浙江省2015年教育厅课题(Y201534298)
本文通过计量经济的方法对沪深300股指期货和现货之间联动关系和引导关系进行实证研究。发现股指期货与现货之间存在长期的均衡关系;无论从长期还是短期来看,股指期货市场对现货市场的作用均较大;期现市场之间存在着显著的波动溢出效应...
关键词：沪深300股指 协整 波动性 误差修正模型 
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