许培培

作品数：1被引量：2H指数：1
导出分析报告
供职机构：河北金融学院经济贸易系更多>>
发文主题：GARCH模型ARCH效应VAR方法VAR日收益率更多>>
发文领域：经济管理更多>>
发文期刊：《中国证券期货》更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

署名顺序

  • 全部
  • 第一作者
结果分析中...
共 条 记 录，以下是1-1
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
基于GARCH模型的VaR方法在证券投资决策中的应用被引量：2
《中国证券期货》2013年第5X期84-85,共2页张娟 许培培 
由于股票市场的收益率具有尖峰厚尾及波动聚集的特性,使得对收益率的分析不能采用一般的方法,可以利用GARCH模型中的条件方差来度量其VaR,以此来消除股票日收益率的ARCH效应。将GARCH模型应用于我国证券市场中股票日收益率风险波动的计...
关键词：ARCH效应 GARCH模型 VAR 日收益率 
全选清除导出
共1页<1>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部