龙瑞

作品数：4被引量：37H指数：3
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供职机构：湖南大学更多>>
发文主题：高频数据已实现波动股指期货时变COPULAIPO发行更多>>
发文领域：经济管理更多>>
发文期刊：《系统工程》《系统工程理论与实践》《财经理论与实践》《湖南大学学报（社会科学版）》更多>>
所获基金：国家教育部博士点基金国家软科学研究计划国家社会科学基金教育部人文社会科学研究基金更多>>
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基于时变Copula的沪深300股指期现货高频价格相依结构测度被引量：11
《系统工程》2016年第8期24-31,共8页谢赤 龙瑞 曾志坚 
国家自然科学基金创新研究群体基金资助项目(71221001);国家自然科学基金资助项目(71373072);国家软科学研究计划项目(2010GXS5B141);高等学校博士点专项科研基金资助项目(201305320xx)
沪深300股指期货上市交易以来,中国股指期现货市场间相互冲击引发风险的概率正逐渐上升。科学测度沪深300股指期现货尤其是极端情况下价格间相依关系,对于准确跟踪和防范跨市场风险具有重要理论和现实价值。在日内高频价格环境下,本文...
关键词：时变Copula已实现波动 股指期货 相依结构 高频数据 
证券市场危机预警研究被引量：3
《湖南大学学报（社会科学版）》2011年第5期59-63,共5页曾志坚 陈川 龙瑞 
湖南省社会科学基金项目(09YBA037);教育部人文社会科学规划青年基金项目(09YJC630063);国家软科学研究计划项目(2010GXS5B141)
证券市场危机的爆发是系统内外诸多因素共同作用的结果。界定证券市场危机状态的临界状态,选择宏观、微观和市场三层次指标,利用Logistic回归方法构建证券市场危机预警模型。对中国证券市场进行实证研究,发现模型能够比较准确地预测证...
关键词：证券市场 危机预警 LOGISTIC回归 
高频环境下沪深300股指期货波动测度——基于已实现波动及其改进方法被引量：17
《系统工程理论与实践》2011年第5期813-822,共10页龙瑞 谢赤 曾志坚 罗长青 
国家社会科学基金(07AJL005);国家软科学研究计划项目(2010GXS5B141);教育部高等学校优秀青年教师研究基金(教人司2002[123]);高等学校博士学科点专项科研基金(20070532091)
作为中国唯一上市交易的金融期货产品,沪深300股指期货在资本市场价格发现和风险防范过程中扮演重要角色,科学准确地测度其收益波动对充分实现股指期货避险功能具有重要理论和现实价值.在日内高频信息环境下分别采用经典已实现波动率、...
关键词：已实现波动 已实现极差波动率 已实现双幂波动率 股指期货 高频数据 
基于主成分分析的IPO发行成本影响因素研究被引量：6
《财经理论与实践》2010年第3期42-47,共6页谢赤 龙瑞 欧辉生 
国家社会科学基金重点资助项目(07AJL005);全国高校青年教师奖励基金资助项目(教人司2002[123]);教育部博士点专项科研基金资助项目(20070532091);教育部人文社会科学规划项目(10JA790015)
在对IPO发行成本及其构成进行界定的基础上,对IPO发行成本影响因素展开分析,并采用主成分分析方法从原始变量中提取5个主成分因子,实证检验各主成分因子对中国证券市场IPO直接发行成本、间接发行成本和发行总成本的影响。研究结果表明,...
关键词：IPO 发行成本 主成分分析 
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