陈星榕

作品数：3被引量：7H指数：1
导出分析报告
供职机构：湖南大学工商管理学院更多>>
发文主题：基金家族绩效基金LA-VAR模型OPU更多>>
发文领域：经济管理更多>>
发文期刊：《统计与决策》《财经理论与实践》《社会科学家》更多>>
所获基金：国家软科学研究计划湖南省自然科学基金国家自然科学基金教育部人文社会科学研究基金更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

署名顺序

  • 全部
  • 第一作者
结果分析中...
共 条 记 录，以下是1-3
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
基金家族绩效和风险与投资风格漂移关系研究——一个基于投资组合理论和SDS方法的实证被引量：1
《社会科学家》2014年第4期77-82,共6页陈星榕 
国家自然科学基金项目(71373072);国家自然科学基金创新研究群体基金项目(71221001);国家软科学研究计划项目(2010GXS5B141);高等学校博士点专项科研基金项目(0161110031)
文章以32家基金管理公司旗下的103只开放式偏股型基金为样本,结合投资组合理论和SDS方法,首先对基金家族绩效、基金家族风险以及投资风格漂移进行度量,继而构建两个截面回归模型,考察投资风格漂移对基金家族绩效、基金家族风险的影响。...
关键词：基金家族绩效 基金家族风险 投资风格漂移 
基于t-Copula-VaR模型的基金家族风险实证研究
《统计与决策》2013年第16期138-140,共3页陈星榕 谢赤 
国家自然科学基金创新研究群体基金项目(71221001);国家软科学研究计划项目(2010GXS5B141);教育部创新群体项目(IRT0916);湖南省自然科学基金创新群体项目(09JJ7002)
基金家族已经成为基金市场的主要竞争主体,当前着眼于单只基金的风险度量已无法适应基金市场发展的需要。文章基于基金家族的视角,构建t-Copula-VaR风险度量模型,度量中国证券市场上的31个基金家族的风险,并对其有效性进行返回检验。实...
关键词：基金家族风险 开放式偏股型基金 t—Copula—VaR模型 
金融危机背景下基金家族绩效与风险关系研究——基于面板数据模型的实证分析被引量：6
《财经理论与实践》2013年第2期34-39,共6页陈星榕 谢赤 赵亦军 
国家自然科学基金创新研究群体项目(71221001);国家软科学研究计划项目(2010GXS5B141);教育部创新群体项目(IRT0916);教育部人文社会科学规划项目(09YJC630063);湖南省自然科学基金创新群体项目(09JJ7002)
以中国基金市场32家基金管理公司旗下的103只开放式偏股型基金作为样本,选择恰当的面板数据模型形式,分别建立金融危机之前、危机期间和危机之后三个时期基金家族绩效与风险关系模型,以剖析不同经济形势下两者之间的关系。结果表明,金...
关键词：基金家族绩效 基金家族风险 面板数据模型 
全选清除导出
共1页<1>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部