李为

作品数：3被引量：6H指数：2
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供职机构：哈尔滨工业大学更多>>
发文主题：GARCH-M模型实证研究正反馈交易噪声交易NCT更多>>
发文领域：经济管理更多>>
发文期刊：《长安大学学报（社会科学版）》《运筹与管理》更多>>
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正反馈交易视角下中国股市噪声的实证研究被引量：2
《长安大学学报（社会科学版）》2012年第3期47-53,共7页李为 王苏生 
为了探究中国证券市场是否存在噪声交易以及在不同市场形态中的表现形式,引入理性交易者和正反馈交易者,构建一个由它们共同作用的证券资产收益率均衡模型,结合非对称的GARCH-M模型,对上证综合指数、深圳成分指数、中小板指数、沪深300...
关键词：噪声 交易者 正反馈交易 GARCH-M模型 
基于BAPM模型的噪声交易者风险的测度——以受处罚的上市公司为例研究被引量：2
《运筹与管理》2012年第1期167-174,共8页王苏生 李为 
过度的噪音交易,尤其是受到行政处罚的上市的噪声交易,在我国证券市场是非常普遍的。选用2007～2009年内受到中国证监会行政处罚的上市公司,从2006年1月到2009年12月的收益率作为分析的样本,同时取其对应的同行业的配对公司进行实证研...
关键词：行为金融 噪声交易 BAPM模型 噪声交易者风险 
股改前后中国股市噪声比较分析被引量：2
《广东金融学院学报》2010年第1期113-119,共7页王苏生 李为 
以方差比检验(Variance-ratio test,VRT)为基础,构造一个噪声成分检验指标(Noise composition test,NCT),并以此做纵向分析,考察中国股票市场在股改前和股改后的噪声成分;同时,以40支近似全流通的股票和整个大盘做横向比较,得出的结论是...
关键词：噪声 股权分置 NCT 
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