蔡振球

作品数：2被引量：31H指数：2
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供职机构：安徽工程大学更多>>
发文主题：HJB方程扩散环境效用最大化跳扩散过程红利支付更多>>
发文领域：经济管理理学更多>>
发文期刊：《管理科学学报》《纯粹数学与应用数学》更多>>
所获基金：国家自然科学基金安徽省自然科学基金教育部人文社会科学研究基金安徽省高校省级自然科学研究项目更多>>
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跳扩散环境下带通胀的最优动态资产配置被引量：30
《管理科学学报》2015年第8期83-94,共12页费为银 蔡振球 夏登峰 
国家自然科学基金资助项目(71171003;71271003);教育部人文社会科学研究规划资助项目(12YJA790041);安徽省自然科学基金资助项目(090416225;1208085MG116)
在资产价格跳扩散环境下,研究通胀因素和跳对投资者资产配置的影响.投资者在风险资产和无风险资产中进行投资.首先利用It公式推导考虑通胀的消费篮子价格动力学方程,然后在由通胀折现的终端财富预期效用最大化标准下,利用HJB方程推导...
关键词：跳扩散过程 通胀 资产配置 HJB方程 效用最大化 
跳扩散环境下考虑红利支付的动态资产配置问题研究被引量：2
《纯粹数学与应用数学》2013年第1期99-105,共7页蔡振球 费为银 潘磊 
国家自然科学基金(71171003);安徽省自然科学基金(090416225);安徽省高校自然科学基金(KJ2010A037)
研究资产价格带跳环境下红利支付对投资者资产配置的影响,投资者将其财富在风险资产和无风险资产中进行分配,在终端财富预期效用最大化标准下,利用动态规划原理建立的HJB方程推导最优配置策略,并得到最优动态资产配置策略的近似解.最后...
关键词：跳扩散过程 红利支付 资产配置 HJB方程 效用最大化 
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