周鑫

作品数：2被引量：14H指数：1
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供职机构：东北大学工商管理学院更多>>
发文主题：线性矩阵不等式不确定离散系统保性能控制鲁棒保性能控制投资组合决策更多>>
发文领域：经济管理理学自动化与计算机技术更多>>
发文期刊：《东北大学学报（自然科学版）》《系统管理学报》更多>>
所获基金：国家自然科学基金辽宁省科学技术计划项目更多>>
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GARCH-EVT模型在动态VaR中的应用被引量：13
《东北大学学报（自然科学版）》2008年第4期601-604,共4页高莹 周鑫 金秀 
国家自然科学基金资助项目(70771023)
在综合考虑金融资产收益数据分布的波动集群性和厚尾特征,尤其是波动的条件异方差对动态VaR估计的影响的基础上,运用极值理论(EVT),建立了GARCH-EVT模型,计算了上海证券市场综合指数的动态VaR,并且将GARCH-EVT模型与GARCH-NORMAL模型进...
关键词：动态VaR(value at risk) GARCH 极值理论 波动 厚尾 
动态金融资产配置的保成本控制被引量：1
《系统管理学报》2007年第5期537-542,共6页高莹 黄小原 周鑫 
国家自然科学基金资助项目(70572088);教育部高等学校博士学科专项基金资助项目(20050145022);辽宁省科学技术计划资助项目(2004401015)
运用保成本控制方法,研究了动态金融资产配置问题。考虑交易成本,建立了具有资产价格和利率不确定性的动态资产配置模型,分析了资产配置的保成本运作,应用保成本控制方法和线性矩阵不等式(LMI)算法,给出了所期望的状态反馈控制律的存在...
关键词：动态资产配置 风险管理 保成本控制 线性矩阵不等式 
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