动态资产配置

作品数：30被引量：86H指数：5
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基于全生命周期的个人养老金资产优化配置被引量：4
《社会保障研究》2023年第5期12-24,共13页胡继晔 于松宁 
教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目“促进我国多层次养老保险体系发展研究”(21JZD035)阶段性成果。
自2022年11月我国个人养老金制度正式建立以来,个人如何配置税优的养老金资产成为民众关心的重要民生问题。参考养老目标日期基金下滑曲线的设计方法,构造了基于三资产组合的全生命周期个人养老金投资模型。并基于等距抽样与贝叶斯概率...
关键词：个人养老金 全生命周期 动态资产配置 养老目标日期基金 
目标日期基金产品的设计研究被引量：3
《保险研究》2021年第2期64-75,共12页谢世清 张梦鸽 
人口老龄化导致社会养老负担沉重,目前国内养老金融产品品种单一、结构失衡,现行养老品体系无法满足日益增长的养老需求。本文建立了一个基于目标替代率的生命周期基金模型,基于此模型模拟设计了符合中国国情的目标日期基金产品。该产...
关键词：目标日期基金 目标替代率 动态资产配置 下滑曲线 
通胀下含有违约债券的DC型企业年金最优动态资产配置
《金融管理研究》2020年第2期143-159,共17页黎航延 傅毅 张寄洲 
教育部人文社会科学研究青年基金项目(17YJCZH044);教育部人文社会科学研究青年基金项目(18YJAZH127);国家自然科学青年基金项目(11701377)
我国养老保险金支付压力随着人口老龄化程度的加剧而加大,而企业年金在降低养老保险支付压力的同时,能较好处理人口老龄化问题。本文旨在研究通胀下含有违约债券的DC型企业年金的最优投资策略。在固定利率下,构造包含银行存款、股票、...
关键词：通胀 违约债券 动态资产配置 HJB方程 效用最大化 
广义递归光滑暧昧环境下动态资产配置和资产定价研究被引量：1
《系统工程理论与实践》2020年第5期1134-1146,共13页郭荣怡 何俊勇 张顺明 蒋竹婧 
北京第二外国语学院首都对外文化贸易基地科研项目(WHMY19A001);国家自然科学基金(71573220,71773123)。
本文采用一种广义递归光滑暧昧模型表示投资者在暧昧环境下的效用函数,该模型能将投资者风险厌恶、暧昧厌恶和跨期替代三者区分开.通过设定代表经济人的学习过程和信念更新机制,将这种效用模型应于基于消费的资产定价模型.当股利增长服...
关键词：暧昧厌恶 递归 马尔可夫机制转换过程 信念更新 悲观情绪 
基于BEYR的动态资产配置策略研究被引量：1
《金融与经济》2020年第2期84-90,96,共8页周亮 
湖南省教育厅科学研究优秀青年项目“行为金融视角下跨市场投资组合管理及尾部风险控制”(项目编号:18B485)
债券-股票收益比(BEYR)常用来衡量股票的估值高低,在投资实践中得到了广泛的应用。本文采用马尔科夫区制转换模型对沪深300指数、中证500指数及创业板指的BEYR进行了状态划分,以高低估值状态下的均值为阈值构造了BEYR动态资产配置策略,...
关键词：BEYR 马尔科夫区制转换 资产配置 投资组合 
CEV模型下基于双曲绝对风险厌恶效用的最优投资策略被引量：8
《系统工程理论与实践》2020年第1期1-12,共12页刘小涛 刘海龙 
国家自然科学基金(71790592,71873088)。
研究双曲绝对风险厌恶(HARA)型投资者在常弹性方差(CEV)模型下面临完全可对冲随机资金流时的最优动态资产配置问题.随机资金流可以视作一个外生负债,假定其服从带漂移的布朗运动.根据随机控制理论建立该问题的哈密顿-雅克比-贝尔曼(HJB...
关键词：动态资产配置 非自融资组合 双曲绝对风险厌恶效用 不变弹性方差模型 哈密顿-雅克比-贝尔曼方程 
基于配对策略的基金动态资产配置被引量：6
《系统管理学报》2017年第5期879-887,共9页傅毅 张寄洲 郭润楠 
国家自然科学基金资助项目(71471117);教育部人文社会科学研究青年基金资助项目(17YJCZH044);上海市教委科研创新重点项目(13ZZ107);上海师范大学自科项目(SK201506)
作为市场中性策略的一种,配对交易早已被广泛应用于各类基金的投资实践。考虑基金管理者将总资产分别配置于风险资产与无风险资产,其中风险资产采用配对策略,假设风险资产价差服从指数O-U过程,基于最优投资组合理论,研究了不同市场环境...
关键词：配置策略 指数奥恩斯坦-乌伦贝克过程 配对交易 HJB方程 
开放式基金动态资产配置能力研究
《河北企业》2017年第4期64-66,共3页王一迪 
开放式基金的动态资产配置能力主要指其对市场时机的把握能力,T-M模型和H-M模型是对开放式基金动态资产配置能力研究应用最广的两个模型。本文将开放式基金分为股票型和债券型两种,使用T-M模型和H-M模型对其择时能力和择股能力进行实证...
关键词：开放式基金 动态资产配置能力 T-M模型 H-M模型 
基于BEYR的动态资产配置策略实证分析--中美两国市场比较的视角被引量：2
《国际贸易问题》2017年第3期143-153,共11页于瑾 丁春霞 刘翔 
本文以2006年5月至2016年1月的中美两国债券-股票收益比(BondEquity Yield Ratio,BEYR)为样本,对基于BEYR的动态资产配置策略的可行性进行实证分析。使用Markov机制转换模型对BEYR所处机制概率进行预测,以此组建股票/债券动态转换组合...
关键词：BEYR Markov机制转换 动态资产配置 
突发事件冲击下带通胀的动态资产配置问题研究被引量：2
《工程数学学报》2016年第3期234-242,共9页费为银 卢琴云 胡慧敏 夏登峰 
国家自然科学基金(71171003;71571001)~~
本文研究在通胀环境和突发事件冲击下,跳和通胀因素对投资者最优资产配置策略的影响.首先,在事件风险模型的基础上,利用通货膨胀率对资产价格进行折算,得到了折算后的资产价格动力学,建立了考虑通胀的动态资产配置问题的随机控制模型,...
关键词：跳扩散过程 动态资产配置 事件风险 通货膨胀 随机控制 
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