郝鹏

作品数：7被引量：35H指数：4
导出分析报告
供职机构：天津大学管理与经济学部金融工程研究中心更多>>
发文主题：VAR流动性金融控股风险管理开放式基金更多>>
发文领域：经济管理更多>>
发文期刊：《现代财经（天津财经大学学报）》《西安电子科技大学学报（社会科学版）》《现代管理科学》《经济经纬》更多>>
所获基金：国家自然科学基金国家杰出青年科学基金中国博士后科学基金更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

署名顺序

  • 全部
  • 第一作者
结果分析中...
共 条 记 录，以下是1-7
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
基于跳跃特征的证券市场信息融入效率研究被引量：8
《北京理工大学学报（社会科学版）》2011年第1期1-5,共5页王春峰 郝鹏 房振明 
国家杰出青年科学基金资助项目(70225002);国家自然科学基金资助项目(70771076)
以日间跳跃测量方法为基础,综合日内高频收益序列特征,研究设计了一种甄别金融资产收益日内波动跳跃时刻和规模的方法,对显著跳跃的日内模式、日内跳跃与信息融入效率的关系进行了考察。研究结果发现,显著跳跃在日内本质上是一种信息瞬...
关键词：日内跳跃 信息融入效率 信息有效性 有效市场假说 
中国金融控股公司风险传递研究被引量：2
《西安电子科技大学学报（社会科学版）》2010年第6期31-34,共4页杨勇 姚宁 郝鹏 
中国博士后科学基金(项目编号20100470892)
本文使用极值分布理论分析了我国银行业、证券业和保险业下偏风险相依性的特征,研究了我国金融控股公司的风险传递机制。研究结果表明,与保险业和证券业相比,银行业的风险相对较低,行业内部风险传染的概率要高于行业之间风险传染的概率...
关键词：金融控股 极值分布 相依性 风险传染 
基于VaR的中国金融控股公司市场风险资本配置研究被引量：2
《经济经纬》2010年第5期120-123,共4页姚宁 郝鹏 
中国博士后科学基金项目(项目编号20100470892)
在VaR市场风险测量的框架下,以我国股市中银行业、证券业和保险业三类股票的加权平均收益率为金融控股公司各子公司的代理变量,研究了我国金融控股公司的市场风险资本配置问题。结果表明,金融控股公司组建可以起到市场风险资本分散的效...
关键词：金融控股公司 风险资本配置 VAR 
中国市场下基于流动性的反转策略研究被引量：11
《系统工程学报》2009年第6期666-672,共7页王春峰 郝鹏 房振明 梁崴 
国家杰出青年科学基金资助项目(70225002);国家自然科学基金资助项目(70771076)
为了检验中国市场条件下反转效应是否存在以及投资者是否可以利用反转效应获利,通过股票流动性对收益率序列相关性模式影响的研究,发现中国两个证券市场中都存在显著的短期反转现象,最强的反转效应以及潜在最大的反转策略赢利发生在同...
关键词：流动性 收益率负相关 反转策略 交易成本 
连续时间金融框架下证券市场跳跃模型研究被引量：5
《南开经济研究》2009年第5期143-152,F0003,共11页王春峰 郝鹏 房振明 
国家自然科学基金(70771076);国家杰出青年科学基金(70225002)
为了准确刻画证券的价格和波动过程中的跳跃特征,文章采用基于贝叶斯分析的马尔可夫链蒙特卡罗(MCMC)模拟方法,利用离散样本数据,分别分析了连续时间内,收益与波动过程存在相关无限活跃列维跳跃的随机波动模型以及仿射跳跃扩散模型(AJD...
关键词：贝叶斯分析 马尔可夫链蒙特卡罗模拟 无限活跃列维跳跃 随机波动模型 仿射跳跃扩散模型 
我国银行业金融控股公司风险影响因素研究被引量：5
《现代管理科学》2009年第9期26-28,共3页姚宁 郝鹏 
以商业银行跨业成立金融控股公司为前提,利用模拟方式研究了我国银行控股公司成立后可能出现的收益与风险,文章分析了我国银行控股公司系统风险的影响因素。结果发现,商业银行跨业经营成立控股公司后,系统的市场风险有所提高,并且当商...
关键词：金融控股 系统风险 CAPM模型 
论金融危机背景下中国开放式基金流动性风险管理被引量：2
《现代财经（天津财经大学学报）》2009年第3期8-13,共6页郝鹏 
美国的次贷危机引发了全世界范围的金融海啸,使各国的机构投资者对风险的防范意识有所加强。为了完善我国开放式基金流动性风险管理体系,文章首先在总结VaR基本方法的基础上,构建风险调整的L-VaR模型测度我国开放式基金的流动性风险,对...
关键词：开放式基金 流动性风险 L—VaR 风险管理 
全选清除导出
共1页<1>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部