文志瑛

作品数：4被引量：104H指数：4
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供职机构：清华大学经济管理学院更多>>
发文主题：股票市场流动性债券市场公司债可转债定价更多>>
发文领域：经济管理更多>>
发文期刊：《清华大学学报（自然科学版）》《金融研究》《财经问题研究》《投资研究》更多>>
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向下修正条款对中国可转债定价的影响被引量：11
《清华大学学报（自然科学版）》2018年第1期108-112,共5页王茵田 文志瑛 
清华大学自主科研基金项目
中国可转债市场价格普遍高于模型价格,市场存在“可转债溢价”。该文认为向下修正条款可以提高模型定价准确度并减缓溢价现象。该研究采用Tsiveriotis和Fernandes的可转债定价模型,严格引入了向下修正条款以及赎回条款、回售条款、转股...
关键词：可转债定价 向下修正条款 影响因素 
我国流动性风险对债券定价的影响被引量：11
《投资研究》2016年第5期76-90,共15页王茵田 文志瑛 
本文以公司债和企业债即期收益率和到期收益率为主要研究对象,分析了债券市场和股票跨市场流动性风险对债券定价影响。通过引进三种债券流动性测量方法(Amihud非流动性、Bao、Pan和Wang的有效价差以及Corwin和Schultz的最高最低价差),...
关键词：债券定价 流动性风险 公司债 企业债 
银行间和交易所债券市场信息溢出效应研究被引量：9
《财经问题研究》2012年第1期60-67,共8页王茵田 文志瑛 
本文采用VAR模型研究了我国交易所和银行间国债市场的信息溢出效应。笔者提出以往文献对两个国债市场信息溢出的结论过于简单化,实证验证了两个市场信息溢出时既具有差异性又具有同质性,哪种性质占主导取决于新信息的来源。笔者发现当...
关键词：国债市场 信息溢出 非流动性 
股票市场和债券市场的流动性溢出效应研究被引量：75
《金融研究》2010年第3期155-166,共12页王茵田 文志瑛 
股票市场和债券市场变量之间的溢出效应是近来金融学研究的一个重要课题。本文实证研究了我国股票市场和债券市场流动性之间的溢出效应,提供了我国股票和债券市场流动性一体化的证据。研究发现:首先,我国股票市场和债券市场流动性之间...
关键词：流动性 溢出效应 宏观变量 股票市场 债券市场 
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