袁梦兮

作品数：1被引量：21H指数：1
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供职机构：宾夕法尼亚州立大学更多>>
发文主题：股指期货计算方法套期保值比率实证研究更多>>
发文领域：经济管理更多>>
发文期刊：《系统工程》更多>>
所获基金：国家自然科学基金国家杰出青年科学基金更多>>
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股指期货最小风险套期保值比率计算方法及实证研究被引量：21
《系统工程》2008年第9期80-84,共5页马超群 刘钰 姚铮 袁梦兮 路文金 
国家自然科学基金资助项目(70471030);国家杰出青年科学基金资助项目(70825006)
股指期货作为资本市场中重要的风险管理工具,其功能的发挥取决于套期保值比率的确定。本文在系统分析投资组合最小风险套期保值模型基础上,研究了最小风险套期保值比率各种主要计算方法,并针对香港恒生指数期货套期保值进行深入的实证分...
关键词：股指期货 套期保值比率 风险 
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