路文金

作品数：2被引量：26H指数：2
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供职机构：湖南大学工商管理学院更多>>
发文主题：股指期货计算方法套期保值比率实证研究GARCH更多>>
发文领域：经济管理更多>>
发文期刊：《系统工程》《统计与决策》更多>>
所获基金：国家自然科学基金国家杰出青年科学基金更多>>
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基于MV-GARCH的石油期货时变套期保值比率研究被引量：5
《统计与决策》2009年第17期15-17,共3页马超群 路文金 李双飞 
国家自然科学基金资助项目(70471031);国家杰出青年科学基金资助项目(70825006)
文章运用DCC—GARCH、CCC—GARCH和BEKK—GARCH模型估计了WTI石油市场的动态套期比率。通过实证比较分析发现,这三种多元GARCH模型估计的套期保值比率都有较好的套期保值效果,其中DCC—GRACH模型估计的套期保值比率,效果优于其它两种。
关键词：时变套期保值比率 DCC--GARCH 套期保值效果 
股指期货最小风险套期保值比率计算方法及实证研究被引量：21
《系统工程》2008年第9期80-84,共5页马超群 刘钰 姚铮 袁梦兮 路文金 
国家自然科学基金资助项目(70471030);国家杰出青年科学基金资助项目(70825006)
股指期货作为资本市场中重要的风险管理工具,其功能的发挥取决于套期保值比率的确定。本文在系统分析投资组合最小风险套期保值模型基础上,研究了最小风险套期保值比率各种主要计算方法,并针对香港恒生指数期货套期保值进行深入的实证分...
关键词：股指期货 套期保值比率 风险 
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