梁红枫

作品数：1被引量：2H指数：1
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供职机构：大连海事大学数学系更多>>
发文主题：复合期权期权定价跳跃-扩散过程跳-扩散过程更多>>
发文领域：理学经济管理更多>>
发文期刊：《经济数学》更多>>
所获基金：辽宁省普通高等教育本科教学改革研究项目更多>>
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更新跳跃-扩散过程下的复合期权定价被引量：2
《经济数学》2011年第1期24-27,共4页梁红枫 汤灿琴 任英 
辽宁省高等教育教学改革研究项目(2009A141);大连海事大学教改项目(2009Y22)资助
假设关于标的股票的重大信息到达服从更新过程,并假设跳跃高度服从对数正态分布,利用期权定价的鞅方法,推导得到了股票价格服从更新跳跃-扩散过程的欧式期权以及复合期权的定价公式.
关键词：更新过程 期权定价 复合期权 更新跳-扩散过程 
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