吴自力

作品数：1被引量：3H指数：1
导出分析报告
供职机构：西交利物浦大学更多>>
发文主题：分形布朗运动交易成本外汇期权定价外汇期权期权定价更多>>
发文领域：经济管理更多>>
发文期刊：《经济数学》更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

署名顺序

  • 全部
  • 第一作者
结果分析中...
共 条 记 录，以下是1-1
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
分形布朗运动下有交易成本的外汇期权定价被引量：3
《经济数学》2012年第3期64-69,共6页许莉莉 吴自力 
西交利物浦大学研究发展基金(RDF-10-02-04)
研究了有交易成本的分形Black-Scholes外汇期权定价问题.基于汇率的分形布朗运动分布假设,运用分形布朗运动的性质和随机微积分方法,得到了欧式外汇期权价格所满足的偏微分方程.最后,建立离散时间条件下的非线性期权定价模型,并且通过...
关键词：分形布朗运动 外汇期权 期权定价 交易成本 
全选清除导出
共1页<1>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部