李育锋

作品数：1被引量：15H指数：1
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供职机构：兰州大学数学与统计学院更多>>
发文主题：波动率预测GARCH族模型GARCH沪深300指数更多>>
发文领域：经济管理更多>>
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基于GARCH族模型的沪深300指数波动率预测被引量：15
《兰州交通大学学报》2008年第1期92-95,共4页严定琪 李育锋 
运用GARCH、EGARCH和GJR带正态分布和t分布的模型和方法对沪深300指数日收益率进行了统计拟合分析,得到了收益率序列尖峰厚尾性和异方差性等主要概率特征,并对GARCH、EGARCH、GJR带正态分布和t分布模型的预测效果进行了比较分析,发现基...
关键词：沪深300指数 GARCH student-t分布 预测 
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