严定琪

作品数：13被引量：25H指数：3
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供职机构：兰州大学数学与统计学院更多>>
发文主题：GARCH波动率预测GARCH族模型沪深300指数信用风险更多>>
发文领域：理学经济管理生物学农业科学更多>>
发文期刊：《甘肃金融》《金融经济》《桥牌》《工程数学学报》更多>>
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含时间参数的离散障碍期权偏微分布朗模型的Romberg解法被引量：1
《四川大学学报（自然科学版）》2017年第5期941-946,共6页成佩 严定琪 张瑜 
山西财经大学青年科研基金(QN-2017019)
为提高down-and-out离散障碍期权定价问题的求解精度,降低计算复杂度,本文提出一种具有离散时间参数的障碍期权偏微分布朗模型的Romberg求解方法.首先,本文将down-and-out离散障碍期权问题建模为带有时间参数的几何Brownian运动模型,该...
关键词：离散障碍期权 偏微分方程 布朗模型 Romberg求解法 
基于EGARCH模型的Var风险度量实证研究——以上海黄金交易所现货黄金(Au99.95)为例被引量：1
《财会通讯（中）》2014年第2期38-40,共3页李凤英 郭喜梅 严定琪 
农村社会养老保险个人账号风险控制的研究(编号:zy201206)的阶段性研究成果
一、引言 黄金的价值极其珍贵，不仅被赋予货币价值的功能，还被当做货币使用和储藏，历来是财富和华贵的象征，目前世界各国都把黄金当作最重要的国际储备，因而使黄金具备了货币和金融的属性。2002年10月30日上海黄金交易所正式开始...
关键词：上海黄金交易所 EGARCH模型 现货市场 实证研究 风险度量 上海期货交易所 Var 货币价值 
双跳-扩散过程下的脆弱期权定价被引量：3
《应用概率统计》2012年第2期172-180,共9页严定琪 颜博 
本文考虑含有交易对手违约风险的衍生产品的定价,以公司价值信用风险模型为基础,在标的资产价格和公司价值均服从跳-扩散过程的情况下,运用结构化的方法对脆弱期权定价进行建模,建立了双跳-扩散过程下的脆弱期权定价模型,分别在公司负...
关键词：信用风险 脆弱期权定价 公司价值 跳-扩散过程 
基于条件异方差模型和在险价值的我国银行间同业拆借利率风险度量被引量：3
《甘肃金融》2011年第8期19-22,共4页严定琪 
利率是借贷资金的价格,是资源配置的一个重要标准,是联系实体部门与金融部门的一个重要变量,是货币政策传导机制的主要枢纽。基准利率能够真实反映资金成本和供求状况,在整个利率体系中起主导和核心作用,央行能够通过变动基准利率及时...
关键词：银行间同业拆借利率 异方差模型 风险度量 在险价值 货币政策传导机制 基准利率 借贷资金 资源配置 
基于Copula-GARCH方法的投资组合VaR计算被引量：2
《统计与决策》2010年第18期155-157,共3页李育峰 严定琪 胡海洋 
VaR方法是金融市场风险测量的主流方法。Copula函数广泛的应用于风险管理、投资组合选择、资产定价等金融领域。文章选取五种代表性的Copula并结合带正态分布和学生t分布的GARCH模型描述金融数据,通过MonteCarlo模拟计算投资组合的VaR,...
关键词：VaR COPULA GARCH MONTE CARLO模拟 
高花、低花谁优先？
《桥牌》2008年第7期48-48,共1页严定琪 
我记得刚学打桥牌的时候，“自然叫牌”嘛就是什么花色多就一个劲的叫什么花色，因此叫打了很多失败的四阶和五阶低花定约，而本来四阶高花或3NT是可以完成的。后来“遇到高人”指点，告诉我说3NT或四阶高花成局要比五阶低花容易的多，...
关键词：高花 3NT 花色 定约 桥牌 叫牌 赛中 
基于GARCH族模型的沪深300指数波动率预测被引量：15
《兰州交通大学学报》2008年第1期92-95,共4页严定琪 李育锋 
运用GARCH、EGARCH和GJR带正态分布和t分布的模型和方法对沪深300指数日收益率进行了统计拟合分析,得到了收益率序列尖峰厚尾性和异方差性等主要概率特征,并对GARCH、EGARCH、GJR带正态分布和t分布模型的预测效果进行了比较分析,发现基...
关键词：沪深300指数 GARCH student-t分布 预测 
基于传播模型的基金管理动态模型
《金融经济》2007年第22期91-92,共2页严定琪 薛江 李俊娴 
企业基金项目资助
关键词：基金经理人 收益 财政管理 潜在购买量 数学模型 动态模型 
基于GARCH模型的股票买卖时机分析
《兰州理工大学学报》2007年第5期158-161,共4页严定琪 杨栓军 曾海丽 
通过对股票收盘价格的历史数据进行处理分析,建立GARCH模型,此模型较好的描述股票价格的条件异方差性,同时用此方法对股票价格进行拟合和预测,利用预测数据分析股票较好的买卖时机.
关键词：自回归 条件异方差 GARCH模型 残差 
关于DMRL序关系的几个性质
《工程数学学报》2000年第2期13-18,共6页李效虎 严定琪 
证明了 DMRL序关系在平移变换下的不变性 ,并获得了一个充分必要条件 ,作为应用 。
关键词：生存函数 更新过程 DMRL序关系 寿命分布 可靠性 
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