郑毅

作品数：1被引量：8H指数：1
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发文主题：MONTE效用无差别定价最优停时随机利率模型抵押贷款证券更多>>
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抵押贷款证券的效用无差别定价被引量：8
《中国管理科学》2010年第4期21-27,共7页叶文忠 杨招军 郑毅 
国家自然科学基金资助项目(70971037)
当前抵押贷款证券化产品定价方法主要是现金流贴现取平均的方式,其本质是一种风险中性定价,忽视了不同投资者的风险态度在资产定价中的决定作用。本文运用Hodges and Neuberger(1989)提出的效用无差别定价原理,提出抵押贷款证券化衍生...
关键词：MBS定价 随机利率模型 最优停时 效用无差别定价 MONTE Carlo模似 
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