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一类双函数系数ARCH-M模型的经验似然估计
《重庆工商大学学报（自然科学版）》2023年第2期106-112,共7页姜茜 赵培信 
国家社会科学基金一般项目(18BTJ035);重庆市自然科学基金面上项目(CSTC2020JCYJ-MSXMX0006);重庆工商大学研究生科研创新项目(YJSCXX2002-112-190)。
针对一类双函数系数自回归条件异方差-均值(ARCH-M)模型的估计问题,提出一种基于经验似然的估计方法;在该估计方法中,所提出的模型允许金融时间序列的风险效应和收益效应同时为某一变量的函数结构,可以有效地刻画金融时间序列的风险和...
关键词：函数系数模型 ARCH-M模型 经验似然 置信区间 
人民币汇率的半参数预测模型被引量：8
《系统工程理论与实践》2012年第4期685-692,共8页蔡宗武 陈琳娜 方颖 
国家自然科学基金(70971113);教育部长江学者奖励计划
利用从2006年1月4日到2008年7月18日人民币对美元汇率中间价的日均数据,同时运用非参数函数系数模型和GARCH模型来分析人民币对美元汇率收益率与波动率的非线性时间序列特征.实证结果表明,半参数组合模型具有较好的拟合以及预测效果,而...
关键词：汇率 GARCH模型 函数系数模型 非参数分位数回归 
贸易开放与财政政策波动性的生产率效应被引量：2
《财政研究》2024年第3期75-93,共19页王立勇 杜文会 徐晓莉 
国家自然科学基金“非常规财政政策的作用机理、效应评估、政策设计与模拟”(72273161);国家社会科学基金“基于行为和预期管理的财政政策研究”(23VRC044)。
近年来全球贸易形势复杂多变,贸易环境的变化会对财政政策特征与效应产生重要影响。本文采用固定效应面板数据模型和部分线性函数系数面板数据模型,基于2001—2019年48个国家的面板数据研究了贸易开放对财政政策波动性的生产率效应的影...
关键词：财政政策波动性 全要素生产率 贸易开放 函数系数模型 政府债务 
中国奥肯系数的周期性波动特征研究被引量：3
《宏观经济研究》2018年第1期42-56,共15页王立勇 徐晓莉 
国家社会科学基金重大项目(15ZDA009);国家自然科学基金项目(71473280;71103209);北京市哲学社会科学规划重点项目(13JDGA028);中央财经大学重大科研课题培育项目的资助
本文采用函数系数非参数模型的工具变量估计方法,借助省际面板数据为样本来研究奥肯系数的周期性波动特征。研究发现：中国的奥肯系数绝对值明显低于其他国家样本的估计结果,中国经济增长的就业拉动能力相对较弱;奥肯系数不是一成不变,...
关键词：奥肯定律 函数系数模型 非参数 周期性 非对称性 
基于函数系数自回归模型的风速时间序列预测被引量：3
《数学的实践与认识》2017年第8期161-166,共6页李余琪 张刚林 甘敏 
湖南省自然科学基金(14JJ2134);国家自然科学基金(61673155)
准确预测风电场风速是解决风能对电力系统所造成的安全、稳定运行和电能质量等问题的有效途径之一.风速的难以预测是由于它的高度随机和非线性.基于一种非参数的非线性自回归随机模型来预测风速,模型的自回归系数随模型依赖变量的变化...
关键词：函数系数模型 非线性 风速预测 
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