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检索条件："关键词=动态VaR模型 "
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中国汇市与股市间的时变冲击影响研究被引量：5
《管理科学》2013年第1期89-100,共12页曹广喜 
国家自然科学基金(70901044);中国博士后科学基金(20100480577);江苏省高校"青蓝工程"资助项目;江苏省政府留学基金~~
股市和汇市的动态关系研究对于宏观金融政策制定和微观投资决策具有重要参考价值。针对金融时间序列长记忆特征,改进Primiceri时变VAR模型(向量自回归模型),给出长记忆动态VAR模型。基于2005年8月1日至2011年10月20日的人民币对美元汇...
关键词：人民币汇率 长记忆 脉冲响应 时变性 动态VAR模型 
重大事件下我国上证A股市场的短期过度反应研究
《数量经济研究》2019年第4期157-170,共14页宋博 张洁 
教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目“资本市场的系统性风险测度与防范体系构建研究”(17JZD016)的资助
大量研究表明投资者的交易行为易受到投资者心理因素的影响,然而研究市场在重大事件下的短期过度反应现象的文献并不多见。本文提出动态VaR模型,为挑选事件日提供了一种新方法。基于事件研究法,探究了我国上证A股市场在重大事件发生后2...
关键词：动态VaR模型 事件研究法 过度反应 五因素模型 
参数法、半参数法的动态VaR模型风险度量被引量：4
《统计与决策》2016年第23期15-20,共6页张琼 黄旭东 林雪勤 
全国统计科学研究重点项目(2015LZ54);安徽省高校自然科学重点基金项目(KJ2016A278);安徽省软科学项目(1502052039);安徽师范大学哲学社会科学繁荣发展计划首批重大项目(FRZD201302);2014年安徽师范大学特色优势研究领域建设项目
文章采用参数法和半参数法,分别考虑标准化收益在GED、SGT、GPD分布下以及FSH方法下的GARCH模型、EGARCH模型和PGARCH模型的风险测度的准确性,据此组建了12种风险测度的动态Va R模型,并采用道琼斯股票市场指数和上证指数进行实证分析。...
关键词：动态VaR模型 风险测度 损失函数 
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