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CDS价差结构转换模型及对标准化CDO价格的修正被引量：2
《中国科学技术大学学报》2010年第9期902-907,共6页过蓓蓓 方兆本 
中国科学院知识创新工程重要方向项目(KJCX3-SYW-S02)资助
利用CDS欧洲指数每日中间价,建立价差日改变量的马尔科夫结构转换模型,以捕捉金融事件对违约风险的影响.将此结构转换模型应用到标准化抵押债务证券(collateralized debt obligations,CDO)权益分券的定价中,得到修正后的结合市场环境的...
关键词：次贷危机 CDS指数 信用价差 标准化CDO 结构转换模型 
一个基于水平模型的利率结构转换模型被引量：13
《系统工程》2002年第1期20-23,共4页谢赤 吴雄伟 
国家自然科学基金资助项目 (79970 0 15 ;70 142 0 15 );国家社会科学基金资助项目 (0 0 BJY0 13)
我国的货币政策在近几年取得了较大的发展 ,使得利率形成机制发生了结构性的变动 ,本文在利率水平模型的基础上提出一个利率结构转换模型 。
关键词：利率期限结构模型 结构转换模型 随机微分方程 水平模型 金融市场 中国 
非线性泰勒规则及其在中国货币政策中的应用被引量：1
《亚太经济》2012年第6期32-36,共5页黄启才 
本文以通胀率作为政策开关变量,对结构转换形式的泰勒规则在我国货币政策中的应用进行实证分析。结果表明,在经济周期中非线性泰勒规则优于线性泰勒规则,而纳入货币、资产价格、汇率等因素的扩展型非线性模型又优于非线性泰勒基准模型,...
关键词：泰勒规则 结构转换模型 货币政策 
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