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统计套利模型研究——基于上证50指数成份股的检验被引量：21
《数理统计与管理》2007年第5期908-916,共9页韩广哲 陈守东 
04年教育部重大项目(05JJD790005);05年国家社会科学基金项目(05BJY100);05年国家自然科学基金项目(70573040);"吉林大学‘985工程’项目"资助
本文借鉴协整的思想,并采用比协整回归更一般化的方法来研究股票之间的统计套利模型。采用逐步回归法来确定合适的定价子空间与证券组合,并将统计套利模型应用于上证50指数的50个成份股,并使用方差比分析来检验可预测性,其结果表明随机...
关键词：统计套利模型 错误定价 方差比分析 均值回复 
基于沪深300股指期货的统计套利模型实证分析被引量：1
《经济研究导刊》2013年第31期125-127,132,共4页吴熙 吴梓越 
选取沪深300股指期货真实交易的数据,并选择沪深300指数中权重排名前十五的一揽子股票组合作为现货组合。采用成对交易的方法,主要运用协整技术对股指期货的统计套利进行实证研究,同时利用GARCH模型对以前的研究方法进行改进,论证利用...
关键词：股指期货 统计套利模型 成对交易 实证分析 
基于ROC曲线的统计套利模型
《中国管理科学》2016年第S1期448-453,共6页黄亮 房勇 
国家自然科学基金资助项目(71271201;71431008)
针对传统统计套利模型缺乏度量风险指标和没有给出最优的持有周期的缺陷,本文构建了基于ROC曲线的统计套利模型,首先是检验资产组合是否服从均值回复过程,若服从,则可以实施统计套利;其次是用AUC指标度量统计套利的风险,根据AUC指标和...
关键词：统计套利模型 ROC曲线 投资策略 
沪深300股指期货期现套利的可行性研究——基于统计套利模型的实证被引量：14
《财贸研究》2011年第1期88-93,共6页马理 卢烨婷 
从期现套利的基本思路出发,论证利用股指期货进行期现套利的可行性。实证表明,采用沪深300股指期货仿真交易的数据,并选择沪深300指数中权重排名前10的一篮子股票组合作为现货组合,运用基于误差修正模型(ECM)的统计套利技术,可以实现股...
关键词：股指期货 期现套利 统计套利模型 
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