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股票分类指数的多元马尔可夫链模型被引量：2
《统计与决策》2012年第10期55-57,共3页荣腾中 肖智 刘朝林 
国家自然科学基金资助项目(71171209)
针对多元马尔可夫链模型分析中,待估参数数量大而导致估计困难的问题,文章提出了改进方法。以一元预测误差最小为优化目标,对列间权重参数进行了分批次优化求解。应用多元马尔可夫链模型,对股票五大行业分类指数序列进行建模,研究了各...
关键词：多元马尔可夫链 行业分类指数 交互信息 
高阶多元马尔可夫链模型的系统预测
《统计与决策》2014年第4期31-33,共3页荣腾中 刘朝林 
文章将高阶方法与多元序列分析方法相结合,提出多元序列的列间互相关函数概念,给出高阶多元模型阶数选择方法,建立了高阶多元马尔可夫链模型,并进行了系统预测的研究。模型应用于相互影响的多元随机序列数据预测中,既能反映链的高阶信息...
关键词：高阶多元马尔可夫链 互相关函数 行业分类指数 
基于分位数回归的中国股市费雪效应检验——以上证综指与行业分类指数为对象被引量：5
《当代财经》2013年第12期58-68,共11页许启发 王长久 蒋翠侠 
国家自然科学基金项目(71071087;70901048);高等学校全国优秀博士学位论文作者专项资金资助项目(200982);中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(2011HGRJ0006;2012HGBZ0189);山东省自然科学基金项目(ZR2010GM005)
股票能否在通胀期间起到保值作用,一直受到学术界和实务界的关注。基于上证综指和上交所编制的五个行业分类指数为对象,运用分位数回归方法对中国股票市场总体以及细分行业市场的股票实际收益率和通胀率之间的关系进行实证研究,结果表明...
关键词：费雪效应 分位数回归 股票市场 通货膨胀 行业分类指数 
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