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资产组合优化的多分形模型及实证分析
《系统科学与数学》2016年第2期198-209,共12页唐振鹏 黄友珀 罗雪玲 
国家自然科学基金项目(71171056);福建省社会科学基金重点项目(2013A017);福建省高校新世纪优秀人才资助项目(JA11025S);福建省社科青年项目(2014C133)资助课题
将马尔科夫转换多分形模型引入均值-CVaR框架,构建资产组合优化的多分形模型,并给出最优组合投资策略的求解步骤.实证分析结果表明,基于多分形模型的组合策略在描述性统计分析、风险调整收益分析、经济表现分析以及策略稳定性分析中的...
关键词：资产组合优化 多分形性 MSM模型. 
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