可转换债券的鞅定价  

作　　者：朱丹[1] 杨向群[1] 

机构地区：[1]湖南师范大学数学与计算机科学学院,长沙410081

出　　处：《统计与决策》2005年第04X期19-21,共3页Statistics & Decision

摘　　要：本文从定量的角度分析了可转换债券的价值构成,并在股票价格服从对数正态分布的条件下,利用Martingle Pricing方法推导出可转换债券的定价公式。

关 键 词：可转换债券 期权式债券 中国 债券市场 鞅方法 风险中性定价 GIRSANOV定理 概率论 

分 类 号：F832.51[经济管理—金融学] F224.7