随机延迟微分方程指数欧拉方法的收敛性  

The Convergence of Exponential Euler Method for Stochastic Delay Differential Equations

作　　者：陆斌 张玲[2] 

机构地区：[1]吉林省白山市广播电视大学 [2]大庆师范学院数学科学学院

出　　处：《哈尔滨师范大学自然科学学报》2012年第3期8-11,共4页Natural Science Journal of Harbin Normal University

基　　金：黑龙江省普通高等学校青年学术骨干支持计划项目(1155G001);黑龙江省教育厅科学技术研究项目(11553003)

摘　　要：研究随机延迟微分方程指数欧拉方法的收敛性,首先,给出所用到的符号和条件,最后,给出在全局Lipschitz条件和线性增长条件下,随机延迟微分方程欧拉方法的数值解收敛到解析解.The main purpose of this paper is to investigate the strong convergence of the exponential Euler method to stochastic delay differential equations. Firstly, we introduce necessary notations and the exponential Euler method. Finally, it is proved that the Euler approximation solution converge to the analytic solution under Lipschitz condition and the linear growth condition.

关 键 词：随机延迟微分方程 指数欧拉方法 解析解 数值解 收敛性 

分 类 号：O211.63[理学—概率论与数理统计]