国家自然科学基金(10426022)

作品数：4被引量：12H指数：2
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Valuation of Futures Options with Initial Margin Requirements and Daily Price Limit
《Acta Mathematica Sinica,English Series》2010年第3期579-586,共8页Juan LI Yan Ling GU 
Supported by National Natural Science Foundation of China (Grant Nos. 10701050, 10426022);Shandong Province (Grant No. Q2007A04), Postdoctoral Science Foundation of Shanghai (Grant No. 06R214121) ;National Basic Research Program of China (973 Program) (Grant No. 2007CB814904)
The paper presents a valuation model of futures options trading at exchanges with initial margin requirements and daily price limit, and this result gives an academic guidance to design trading rules at exchanges. Unl...
关键词：valuation of futures option initial margin requirements daily price limit backward stochastic differential equations 
反射倒向随机微分方程的逆比较问题(Ⅰ)被引量：2
《数学年刊（A辑）》2007年第2期239-248,共10页李娟 谷艳玲 
国家自然科学基金(No.10426022)资助的项目.
在Briand,Coquet,Hu,Memin,Peng[1],Coquet,Hu,Memin,Peng[2],Chen[3],Jiang [8]等中,研究了倒向随机微分方程的逆比较定理,就是通过比较倒向随机微分方程的解来比较倒向随机微分方程的生成元问题．在文[9]中Li和Tang首次研究了反射倒...
关键词：反射倒向随机微分方程 比较定理 逆比较定理 
FULLY COUPLED FORWARD-BACKWARD STOCHASTIC DIFFERENTIAL EQUATIONS WITH GENERAL MARTINGALE被引量：1
《Acta Mathematica Scientia》2006年第3期443-450,共8页李娟 
Supported by NNSFC (10426022)
The article first studies the fully coupled Forward-Backward Stochastic Differential Equations （FBSDEs） with the continuous local martingale. The article is mainly divided into two parts. In the first part, it consi...
关键词：Backward stochastic differential equations local martingale predictable representation property of martingale 
由一般鞅驱动的倒向随机微分方程被引量：9
《山东大学学报（理学版）》2005年第4期70-76,共7页李娟 
国家自然科学基金资助项目(10426022)
研究了由连续局部鞅驱动的倒向随机微分方程,证明其解存在并且惟一,并进而讨论此类方程的几个重要性质.最后举例说明这类方程确实是对经典倒向随机微分方程的一个实质性的推广.
关键词：倒向随机微分方程 局部鞅 鞅的可料表示性 
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