国家自然科学基金(61304181)

作品数：2被引量：6H指数：2
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相关作者：李丹徐天群张伟伟郑伟谢民育更多>>
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相关期刊：《武汉理工大学学报（信息与管理工程版）》《金融理论与实践》更多>>
相关主题：股指期货COPULA模型COPULA函数ARMA-GARCH模型ARCH效应更多>>
相关领域：经济管理更多>>
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基于半参数Copula模型的相依关系研究——对我国股指期货和现货的实证分析被引量：3
《金融理论与实践》2015年第1期21-24,共4页李丹 谢民育 徐天群 
国家自然科学基金资助项目(61304181);中央高校基本科研业务费专项基金资助项目(2012-Ia-045)
研究结果表明,半参数t-Copula模型对我国期货和现货的相依关系拟合得相对最好,这与我国期货成立初期不对称的相依关系不同的是,股指期货与股指收益之间存在对称的正相依性,并具有显著的厚尾特征。
关键词：相依关系 半参数 COPULA函数 尾部相依 
基于ARMA-GARCH的股指期货实证分析被引量：3
《武汉理工大学学报（信息与管理工程版）》2014年第5期690-694,共5页李丹 郑伟 张伟伟 徐天群 
国家自然科学基金资助项目(61304181);中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(2012-Ia-045;2014-Ia-038)
基于沪深300股票指数期货的时间序列数据,研究了股指期货收益序列的平稳性,建立了ARMA-GARCH模型,通过模型中的均值方程和波动方程,发现初期期货市场上的交易状况偏向于风险厌恶型,得到了收益变化的循环周期大约为3.6天,股指期货市场的...
关键词：沪深300股票指数期货 平稳性 ARMA-GARCH模型 商业环 ARCH效应 
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