浙江省自然科学基金(Y604137)

作品数：5被引量：20H指数：3
导出分析报告
相关作者：李胜宏何颖俞俞金平孙超刘桂梅更多>>
相关机构：浙江大学杭州师范大学更多>>
相关期刊：《高校应用数学学报（A辑）》《浙江大学学报（理学版）》《黑龙江大学自然科学学报》更多>>
相关主题：BLACK-SCHOLES期权定价模型二叉树模型美式期权三叉树模型违约更多>>
相关领域：经济管理理学更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

结果分析中...
共 条 记 录，以下是1-5
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
带比例交易成本的投资组合选择被引量：3
《浙江大学学报（理学版）》2008年第2期153-159,共7页孙超 李胜宏 
浙江省自然科学基金资助项目(No.Y604137)
介绍了在完备市场下用鞅方法解决最优投资组合的问题.存在交易成本和交易约束的情况下,提出了用条件Delta对冲模型进行期权复制,最小化复制误差,得到最优对冲下的波动率,即调整后的波动率,再将调整后的波动率代替鞅方法下的投资组合波动...
关键词：鞅方法 MONTE CARLO模拟 Delta对冲 复制误差 最优投资组舍 
基于跳扩散模型的资产证券化定价被引量：3
《浙江大学学报（理学版）》2008年第2期160-162,240,共4页俞金平 李胜宏 
浙江省自然科学基金资助项目(No.Y604137)
把跳扩散过程引入到资产证券化的定价中,假设资产池中的第n个资产价值变化遵循dVn/Vn=〔μn-λμπ〕dt+σndWn+πdYt,给出了定价公式和蒙特卡洛模拟算法.与国内外现行的定价方法相比,理论上综合考虑了各资产的财务状况和外部金融环境...
关键词：资产证券化 跳扩散模型 违约 
美式期权的三叉树定价模型被引量：12
《黑龙江大学自然科学学报》2008年第1期81-84,共4页何颖俞 
浙江省自然科学基金资助项目(Y604137)
美式期权不同于欧式期权,美式期权可以在到期日以前任意时间操作。一般而言,美式期权定价的解析解是很难得到的,二叉树方法是一个比较好的数值计算的方法,运用三叉树的模型得到了美式期权的一种数值计算方法,并且给出实例说明三叉树模...
关键词：美式期权 BLACK-SCHOLES期权定价模型 二叉树模型 三叉树模型 
美式期权的二叉树与三叉树定价模型收敛速度比较被引量：2
《杭州师范学院学报（自然科学版）》2007年第6期424-429,共6页何颖俞 
浙江省自然科学基金项目(Y604137)
美式期权不同于欧式期权,可以在到期日以前任意时间操作.一般而言,美式期权定价的解析解是很难得到的,二叉树和三叉树方法都是比较好的数值计算方法,它们都收敛于Black-Scholes期权定价公式的价格.在此对二叉树和三叉树模型的节点数目...
关键词：美式期权 BLACK-SCHOLES期权定价模型 二叉树模型 三叉树模型 
图形化模型在亲子鉴定中的应用被引量：2
《高校应用数学学报（A辑）》2006年第2期141-147,共7页刘桂梅 李胜宏 
浙江省自然科学基金(Y604137)
利用图形化模型理论,以及DNA数据,研究了一个在法庭上颇有争议的亲子鉴定问题.通过案例中的家谱图,建立Bayesian网络,根据遗传学的孟德尔定律,借助于Hug in软件,计算出网络中各结点的概率.在数学上,给出了一个可供法庭参考的合理推断.
关键词：图形化模型 遗传学 BAYESIAN网络 Hugin软件 
全选清除导出
共1页<1>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部