国家自然科学基金(70371021)

作品数：21被引量：132H指数：6
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相关期刊：《工业技术经济》《科技进步与对策》《西安理工大学学报》《系统工程》更多>>
相关主题：实物期权期权博弈期权定价不完全信息实物期权定价更多>>
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相关复合实物期权的定价模型构建及应用被引量：1
《统计与决策》2015年第16期68-71,共4页王馨 
国家自然科学基金资助项目(70371021);陕西省教育厅科研项目(2013JK0163)
系统地研究相关复合实物期权的定价模型具有重要意义。文章在对相关复合实物期权定性分析的基础上,较为系统地构建了其定价模型。研究得出:随机动态规划方法是相关复合实物期权进行定价的有效工具。
关键词：相关复合实物期权 随机动态规划方法 定价模型 
复合实物期权方法在风电项目投资决策中的应用被引量：6
《电网与清洁能源》2012年第7期69-74,共6页韩仁德 
国家自然科学基金(70371021)~~
鉴于目前风电项目评价中一般采取传统的现金流贴现(DCF)方法,忽视了现实投资机会中战略经营的柔性价值,导致部分优质项目淘汰;而且当前学者们关于风电项目投资决策中这种柔性价值的研究,主要集中于风电项目投资机会中单个实物期权的模...
关键词：实物期权 风电 现金流贴现法 二叉树 
不完全信息下不对称双头垄断期权的博弈模型被引量：1
《统计与决策》2009年第7期42-46,共5页马建飞 韩仁德 扈文秀 
国家自然科学基金资助项目(70371021);陕西省教育厅2006年专项科学研究计划资助项目(06JK82)
文章在不完全信息条件下,运用静态贝叶斯博弈理论与实物期权方法,建立了不对称双头垄断期权博弈模型;重点分析了兼顾产量和投资时机两种策略选择的博弈均衡,得出了领导者与追随者的实物期权价值、投资阈值以及投资者价值;并借用MatLab...
关键词：实物期权 期权博弈 贝叶斯博弈 不完全信息 
基于实物期权的人力资本投资模型研究被引量：5
《科研管理》2009年第2期179-183,共5页刘泽双 章丹 
国家自然科学基金资助项目(70371021);陕西省教育厅专项基金课题(2005SK036)
人力资本投资具有投资不可撤销的特征,并且投资主体能够决定投资的时机,因此,标准人力资本投资模型中需要引入实物期权理论。标准人力资本投资模型中假设投资主体参加工作是不可撤销的,同时认为相关非货币收益是免税的。但是本研究认为...
关键词：实物期权 人力资本投资 模型 
行为决策下的证券市场异象研究被引量：1
《统计与决策》2008年第10期130-132,共3页孙伟 王久胜 扈文秀 
国家自然科学基金资助项目(70371021);陕西省教育厅2006年专项科学研究计划资助项目(06JK082)
文章以证券市场为研究基点,从行为决策的角度探讨投资者的决策过程及由此产生的证券市场异常表现。运用前景理论参考点的变化解释了证券资产溢价现象;通过对投资者的非理性预期分析来揭示反应过度与反应不足;利用噪声交易假设分析了噪...
关键词：行为决策 证券市场 异象 
实物期权在基础设施BOT项目投资决策中的应用被引量：4
《工业工程》2007年第6期87-90,共4页杨屹 郭明靓 扈文秀 
国家自然科学基金资助项目(70371021);陕西省软科学研究计划项目(2003KR20)
从基础设施BOT项目的不确定因素出发,针对传统投资评价方法对基础设施BOT项目投资决策的局限性,在分析基础设施BOT项目具有实物期权特性的基础上,建立了基于推迟期权的投资决策模型,求解了投资机会价值和最优投资决策的临界值,最后通过...
关键词：实物期权 BOT模式 投资决策 
不完全信息下竞争对于投资期权价值的影响被引量：3
《西安理工大学学报》2007年第2期215-219,共5页扈文秀 马建飞 
国家自然科学基金资助项目(70371021);陕西省教育厅专项科学研究计划资助项目(06JK82)
讨论了竞争者为不完全信息时的投资时机决策准则,建立了不对称多人博弈下的Stackel-berg模型和Cournot模型,求出在这两种均衡下的投资期权定价方法,并比较了不同的均衡下竞争对于企业投资期权的影响。结果表明,竞争者对于企业投资期权...
关键词：投资 实物期权 不完全信息 
基于期权博弈的基础设施BOT项目二阶段特许权期决策模型被引量：18
《中国软科学》2007年第6期81-85,共5页杨屹 郭明靓 扈文秀 
国家自然科学基金项目(70371021);陕西省软科学研究计划项目(2003KR20)
本文采用期权博弈方法就二阶段基础设施 BOT 项目的建设成本和特许权期的决策问题进行了研究。发现在维护成本随时间变化条件下,成长期权对政府和项目公司的博弈结果都会产生一定影响。对均衡解的讨论显示,拥有成长期权的项目公司在特...
关键词：基础设施 BOT项目 特许权期 期权博弈 决策 
因果复合实物期权的定价被引量：17
《系统工程》2007年第3期29-36,共8页扈文秀 甄士民 樊宏社 
国家自然科学基金资助项目(70371021);西安理工大学科技创新基金资助项目(107-210302)
目前关于因果复合实物期权的定价研究主要局限于把金融复合期权定价的G eske模型进行各种形式的改造,但是这种模型一般只适合于对只具有一个标的变量和只具有一个不确定性来源的因果复合实物期权进行定价。本文的主要贡献就是对具有多...
关键词：实物期权 因果复合 期权定价 
并式复合实物期权定价方法研究被引量：3
《工业技术经济》2007年第3期27-30,共4页段世霞 扈文秀 
国家自然科学基金资助项目(项目编号:70371021);陕西省教育厅2006年专项科学研究计划资助项目(项目编号:06JK82);西安理工大学科技创新基金资助项目(项目编号:107-210302)
本文提出新的复合实物期权分类方法,认为复合实物期权是并式复合实物期权和串式复合实物期权的集合,而或式复合实物期权和和式复合实物期权又是并式复合实物期权的元素,同时它们又都是由单个实物期权构成的。并对其中的并式复合实物期...
关键词：实物期权 期权定价 投资项目 
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