国家自然科学基金(70371062)

作品数：49被引量：383H指数：12
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相关期刊：《东北大学学报（自然科学版）》《系统工程学报》《控制与决策》《系统管理学报》更多>>
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基于消费者网络的金融创新扩散研究被引量：31
《管理科学学报》2009年第3期132-141,共10页庄新田 黄玮强 
国家自然科学基金资助项目(70371062);高等学校博士点基金资助项目(20060145001)
研究创新的时间扩散模式对于创新企业来说具有重要意义.基于消费者网络的创新扩散模型,综合考虑创新扩散数据和现实的消费者网络特征,弥补了传统创新时间扩散模型和新兴社会网络仿真研究方法的缺陷.对我国银行卡扩散数据进行实证研究发...
关键词：创新扩散 消费者网络 小世界网络 银行卡 
证券市场分形结构与市场模型研究——国家自然科学基金项目(70371062)回溯
《管理学报》2009年第1期19-23,共5页庄新田 于鹏 朱俊 
国家自然科学基金资助项目(70371062)
回顾了国家自然科学基金项目"证券市场分形结构与市场模型研究"(70371062)的立项背景,介绍了项目研究的内容、主要研究成果及代表性文献,列举了项目研究所产生的社会影响及下一步的研究设想。
关键词：资本市场复杂性 长记忆性 多重分形 交叉突变 状态跃迁现象 
多重分形理论在股市大幅波动中的应用被引量：7
《系统管理学报》2008年第3期278-282,共5页苑莹 庄新田 
国家自然科学基金资助项目(70371062)
运用多重分形谱方法对上证指数大幅波动前后各时段高频数据的实证研究发现,不同时段其多重分形谱形状及多重分形谱参数的变化具有一定规律,即指数发生大幅波动时,其多重分形谱图形的开口变至最大,其参数值也有显著性的变化。为了验证上...
关键词：大幅波动 多重分形谱参数 滑动时间窗 
考虑经纪人投资情绪的委托代理合同研究被引量：2
《系统工程学报》2008年第3期289-294,共6页王健 庄新田 
国家自然科学基金资助项目(70371062)
从行为金融学角度,提出将经纪人的投资情绪考虑进资本市场的委托代理关系中.通过建立数学模型,分析了非理性经纪人的投资决策给委托人带来的影响,得到了此时委托人与经纪人之间的最优委托代理合同.结果表明,经纪人的乐(悲)观投资情绪可...
关键词：委托代理合同 乐(悲)观情绪 经纪人 委托人 
基于过度自信的资本市场委托代理关系被引量：5
《系统管理学报》2008年第2期189-195,共7页王健 庄新田 
国家自然科学基金资助项目(70371062);高等学校博士点专项基金资助项目(20060145001)
从行为金融学角度,将过度自信行为考虑进激励机制及内部监督和外部监督的设计之中,分别研究了过度自信条件下市场微观和宏观层面上委托人与经纪人之间的委托代理关系。结果表明,市场微观层面上,经纪人的过度自信行为与委托人采取的内、...
关键词：过度自信 激励 监督 委托代理关系 经纪人 
对有效市场的挑战--资本市场分形与混沌的研究综述被引量：2
《东北大学学报（社会科学版）》2008年第2期133-138,共6页庄新田 李冰 
国家自然科学基金资助项目(70371062)
有效市场理论以线性化的假设来刻画资本市场,把市场看成是均衡系统或围绕均衡点变动的周期性系统。但实证检验对两种看法都不支持,市场是一个复杂系统,具有不可叠加性的特征。回顾资本市场复杂性理论的发展历程,从资本市场分形及混沌理...
关键词：有效市场 分形市场 混沌理论 标度不变性 
金融时间序列的标度特性实证研究被引量：6
《管理工程学报》2008年第2期85-89,共5页苑莹 庄新田 
国家自然科学基金资助项目(70371062)
分别从时间序列分析,简单分形分析及多重分形分析的角度,运用自相关、功率谱、盒维数以及多重分形谱方法对上证指数时间序列的标度特征进行了实证研究。首先,自相关函数和功率谱分析结果表明,上证指数时间序列在跨时间尺度的指数之间存...
关键词：资本市场复杂性 标度 盒维数 倍增级联过程 
中国证券投资基金羊群行为和正反馈行为研究被引量：18
《东北大学学报（自然科学版）》2008年第3期420-423,共4页苏艳丽 庄新田 
国家自然科学基金(70371062);教育部高等学校博士学科点专项科研基金(20060145001).
首先对羊群行为和正反馈交易行为基本理论进行了综述,对中国证券投资基金的羊群行为和正反馈行为进行了实证分析.统计检验结果表明:从整体上讲,中国证券投资基金存在羊群行为,羊群行为程度高于美国,且卖方羊群行为明显大于买方羊群行为...
关键词：证券投资基金 羊群行为 正反馈行为 股票市场 机构投资者 
非对称信息条件下国有股减持定价研究被引量：1
《管理科学学报》2008年第3期140-152,共13页庄新田 苏艳丽 何佳 
国家自然科学基金资助项目(70371062)
中国上市公司的股权结构存在着特殊的主体构成,其中国有股和法人股不能上市流通,股权的流动性分裂引发了众多的市场问题,解决国有股的流通是发展证券市场面临的关键.从国有股减持具有的期权特征角度,利用 Black-Scholes 模型分析了国有...
关键词：证券市场 国有股减持 非对称信息 流动性溢价 减持价格 
我国国债收益率波动的Padé逼近模型研究被引量：1
《系统工程学报》2008年第1期106-110,共5页庄新田 黄玮强 
国家自然科学基金(70371062)
利用Padé逼近模型,研究我国国债收益率的变动规律.在分析国债日收益率分布特性的基础上,运用Hill估计器通过检验分布的尾部特征,发现收益率服从负幂律分布.根据计算的Pareto指数,选定的Padé逼近模型为P^([0,4])模型.运用该模型对我国...
关键词：国债收益率 期限结构 PADÉ逼近 
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