国家自然科学基金(70371064)

作品数：3被引量：26H指数：2
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相关期刊：《数理统计与管理》《福建师范大学学报（自然科学版）》《数学的实践与认识》更多>>
相关主题：单位根检验计量经济学协整性分析协整关系原油期货市场更多>>
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市场微结构的股市交易异常行为检测
《福建师范大学学报（自然科学版）》2013年第1期31-35,67,共6页林杨 
国家自然科学基金资助项目(70371064)
股票市场存在诸多弊端,如滥用客户信息,价格操纵等.股市监控是金融监管体系中不可缺少的一环,它对市场交易的诚信、公平和公开透明起到重要作用.现有检测交易异常行为的诸多方法中,很少分析股市即日数据并挖掘潜在的交易行为来检测异常...
关键词：市场微结构 即日数据 微结构向量序列 异常检测 
Brent原油期货市场的协整性分析被引量：23
《数理统计与管理》2004年第5期26-32,共7页余炜彬 范英 魏一鸣 焦建玲 
国家自然科学基金(70371064);国家科技攻关重大项目(2001BA605A)资助。
本文利用单位根检验和协整关系检验验证了Brent原油期货市场的有效范围,发现其在5个月内是有效的。在市场有效范围内,对现货价格和期货价格建立了向量误差修正模型,具有良好的预测效果。同时发现该期货市场某时刻价格的影响可以持续2个月。
关键词：Brnt原油期货市场 单位根检验 协整关系 市场有效性 计量经济学 
基于寡头博弈的证券交易佣金定价模型及其博弈分析被引量：3
《数学的实践与认识》2004年第7期29-34,共6页焦建玲 魏一鸣 范英 
自然科学与社会科学交叉研究中心资助;国家自然科学基金 ( 70 3 71 0 64)资助
协议佣金制的实施对证券业结构有较大的影响 ,对佣金进行合理的定价将有利于培育证券市场竞争机制 .本文利用寡头博弈理论建立了佣金定价模型 ,并对该模型进行了结果讨论与分析 。
关键词：博弈 证券交易 佣金定价模型 协议佣金制 券商 
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