浙江省教育厅科研计划项目(20041121)

作品数：5被引量：19H指数：2
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相关期刊：《数学的实践与认识》《工程数学学报》《统计与决策》《系统工程学报》更多>>
相关主题：投资组合交易成本资本结构因子差分方程多重共线性更多>>
相关领域：经济管理理学更多>>
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含有资本结构因子、交易成本和风险偏好的模糊最优化投资模型被引量：2
《数学的实践与认识》2008年第21期36-43,共8页李宏杰 
浙江省教育厅资助项目(20041121)
建立了含有资本结构因子、交易成本和风险偏好的模糊最优化投资模型,在允许卖空条件下,给出最优投资策略及有效边界;在不允许卖空条件下,给出了确定其有效边界的算法,并分析了风险偏好、无风险利率和交易成本对有效边界的影响,最后通过...
关键词：隶属函数 资本结构因子 交易成本 有效边界 卖空 
我国居民消费函数模型的计量经济分析被引量：7
《统计与决策》2008年第17期87-89,共3页杨晓春 
浙江省教育厅资助项目(20041121)
文章运用数理统计的RP2准则,简单、直观地确定了我国居民消费函数模型;并从计量经济学角度,结合消费函数的经济理论,通过对模型经济意义检验、统计检验、计量经济学检验以及模型预测检验等过程,对模型反复修正与改进,最终得到与绝对收...
关键词：消费函数模型 序列相关性 异方差性 多重共线性 差分方程 
随机LQ控制在投资组合模型及套期保值问题中的应用被引量：2
《工程数学学报》2008年第1期17-23,共7页李宏杰 张景军 
浙江省教育厅资助项目(20041121)
本文提出一类随机线性二次最优控制问题,给出了一个新的Ricatti方程,若此方程有解,可得到系统的最优反馈控制;作为其应用,文中首先讨论了连续时间的投资组合模型,得到最优证券组合;最后将其运用于金融中未定权益的套期保值问题,并得到...
关键词：线性二次控制:投资组合 黎卡提方程 套期保值策略 鞅表示定理 
随机线性二次最优控制在投资组合中的应用被引量：2
《系统工程学报》2007年第5期461-466,473,共7页李宏杰 杨晓春 
浙江省教育厅资助项目(20041121)
提出一类随机线性二次最优控制问题,给出了一个新的随机黎卡提方程,若此方程有解,就可以得到系统的最优反馈控制;作为其应用,讨论了连续时间的均值-方差投资组合选择问题,其目标是投资组合的最终收益最大,风险最小,通过"嵌入"方法将其...
关键词：线性二次控制 均值一方差 投资组合 随机黎卡提方程 
具有资本结构因子和交易成本的证券组合投资模型被引量：6
《中国管理科学》2007年第3期14-18,共5页李宏杰 
浙江省教育厅资助项目(20041121)
在介绍经典的Harry Markowitz均值-方差投资组合模型的基础上,建立了含有资本结构因子和交易成本的证券组合最优化模型,在组合中不含有无风险证券和含有无风险证券的条件下,分别给出最优投资比例及有效边界,并讨论了资本结构因子与交易...
关键词：投资组合 资本结构因子 交易成本 有效边界 
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