资本结构因子

作品数：9被引量：27H指数：3
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相关作者：李宏杰赵昌文吴萌黄德春张长征更多>>
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相关期刊：《经济与管理》《安徽大学学报（自然科学版）》《数学的实践与认识》《中国管理科学》更多>>
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含资本结构因子和交易费用的CVaR投资组合模型分析被引量：1
《经济与管理》2009年第9期33-37,共5页黄德春 张长征 汤云超 
"十一五"国家科技支撑计划资助项目(2006BAB04A13)
在资本市场上,资本结构因子和交易费用对投资组合决策的影响是现实存在的,而完全竞争市场假设的投资组合模型缺乏实用的指导意义。基于改进的、含有资本结构因子和交易费用的CVaR投资组合模型的分析表明,资本结构因子和交易费用的变动...
关键词：交易费用 资本结构因子 CVAR 有效前沿 
资本结构变化对含存贷利差的投资组合的有效边界的影响
《四川大学学报（自然科学版）》2009年第3期556-560,共5页王乐 赵昌文 吴萌 
国家自然科学基金(10671135);教育部高等学校博士学科点基金(20060610005)
作者分析了交易成本和资本结构变化对证券组合投资有效边界的影响,建立了含存贷利差、交易成本和资本结构因子的投资组合模型,给出了存贷利率不同时的最优投资组合及有效边界,并讨论了资本结构变化对投资策略的影响。
关键词：投资组合 有效边界 存贷款利率不同 交易成本 资本结构因子 
含有资本结构因子、交易成本和风险偏好的模糊最优化投资模型被引量：2
《数学的实践与认识》2008年第21期36-43,共8页李宏杰 
浙江省教育厅资助项目(20041121)
建立了含有资本结构因子、交易成本和风险偏好的模糊最优化投资模型,在允许卖空条件下,给出最优投资策略及有效边界;在不允许卖空条件下,给出了确定其有效边界的算法,并分析了风险偏好、无风险利率和交易成本对有效边界的影响,最后通过...
关键词：隶属函数 资本结构因子 交易成本 有效边界 卖空 
机会约束下的含有资本结构因子和交易成本的均值-VaR投资组合模型被引量：3
《中国管理科学》2008年第3期31-36,共6页李宏杰 
本文在均值-方差模型和机会约束模型的基础上,提出了在允许卖空时的一类机会约束下含有资本结构因子和交易成本的均值-VaR证券投资组合模型,以期望收益率与置信水平为导向,在假设收益率服从正态分布的条件下,建立了其数学模型,并讨论了...
关键词：风险价值 机会约束规划 资本结构因子 交易成本 有效边界 
具有资本结构因子和交易成本的证券组合投资模型被引量：6
《中国管理科学》2007年第3期14-18,共5页李宏杰 
浙江省教育厅资助项目(20041121)
在介绍经典的Harry Markowitz均值-方差投资组合模型的基础上,建立了含有资本结构因子和交易成本的证券组合最优化模型,在组合中不含有无风险证券和含有无风险证券的条件下,分别给出最优投资比例及有效边界,并讨论了资本结构因子与交易...
关键词：投资组合 资本结构因子 交易成本 有效边界 
企业负债投资的有效边界及其动态性质
《安徽大学学报（自然科学版）》2006年第2期6-9,共4页郭文旌 雷鸣 
讨论在不允许卖空的限制条件下负债企业的组合投资问题,建立了最优组合投资的选择模型,给出了负债企业最优的投资策略以及投资的有效边界,重点研究了有效边界的静态性质,以及当企业的负债发生变化时有效边界和最优投资策略的动态性质.
关键词：资本结构因子 不允许卖空 有效边界 组合投资 
带有交易成本的投资组合的有效边界
《嘉兴学院学报》2006年第z1期179-182,共4页陈铭 李宏杰 
该文以Markowitz模型和具有交易成本的证券投资模型作对比,讨论了交易成本及资本结构因子对有效边界的影响,同时考虑了无风险证券存在的情况。
关键词：交易成本 资本结构因子 投资组合 有效边界 
一个扩展的含资本结构因子和交易成本的证券组合投资模型被引量：5
《四川大学学报（自然科学版）》2005年第4期639-643,共5页吴萌 黄南京 赵昌文 
教育部高等学校博士学科点基金项目(20020610053)
通过在经典的投资组合Markowitz均值-方差模型基础上引入资本结构因子和交易成本系数,建立了考虑交易成本和资本结构因子的投资组合最优化模型,给出了最优投资比例公式,讨论了交易成本及资本结构变化对有效边界的影响.最后通过实例进行...
关键词：投资组合 资本结构因子 交易成本 有效边界 
资本结构变化对组合投资有效边界的影响被引量：17
《中国管理科学》2001年第1期6-11,共6页陈收 邓小铁 汪寿阳 刘卫国 
国家自然科学基金资助项目!(79870031;79910761 860); 香港RGC资助 ;香港CityU资助
在经典的组合投资均值-方差模型基础上，本文考虑融资因素对组合 投资优化的影响，引入资本结构摩擦因子，研究其对组合投资有效边界的影响； 给出了含资本结构摩擦因子作用的组合投资有效边界解析式，以及该有效边界 根据资本结构因子...
关键词：组合投资 资本结构因子 有效边界 均值-方差模型 融资决策 风险管理 
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