山东省软科学研究计划(2012RKB01333)

作品数：2被引量：0H指数：0
导出分析报告
相关作者：张慧孟纹羽张建伟更多>>
相关机构：山东行政学院山东财经大学山东警察学院山东大学更多>>
相关期刊：《统计与决策》《系统工程》更多>>
相关主题：KNIGHT不确定性不确定环境KNIGHT分形布朗运动信贷质量更多>>
相关领域：经济管理更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

结果分析中...
共 条 记 录，以下是1-2
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
Knight不确定环境中货币政策与信贷质量非对称关系——基于违约概率模型的数值分析
《系统工程》2015年第5期17-24,共8页孟纹羽 张建伟 张慧 
山东大学研究生自主创新基金资助项目(yzc12032);山东省科技厅软科学项目(2012RKB01333);山东省社科规划项目(13JJJ21;14CJRJ03);山东省教育厅人文社科项目(J13WF08);山东行政学院;山东省经济管理干部学院项目(ykt201302)
针对Knight不确定环境下货币政策对银行风险的影响,在"风险承担渠道"假说下,利用倒向随机微分方程理论和期权定价方法建立违约概率模型,求出了Knight不确定环境下最小、最大违约概率的显式解,从而得到违约概率的区间表示。采用数值模拟...
关键词：货币政策 风险承担渠道 KNIGHT不确定性 信贷质量 
分形市场中欧式看涨期权的动态稳健定价模型
《统计与决策》2012年第18期77-80,共4页张慧 孟纹羽 
山东省软科学项目(2012RKB01333);山东省社会科学规划研究项目(10DJGJ07);山东省统计局重点课题(KT1052);山东省教育厅人文社科项目(J11WF08)
研究具有Knight不确定性的分形金融市场,建立欧式看涨期权的动态稳健定价模型,利用拟条件期望以及拟鞅得到模型的显式解。通过分析避险参数以及进行数值计算,验证Knight不确定性对欧式看涨期权动态稳健定价的重要影响。
关键词：稳健定价 分形布朗运动 拟条件期望 拟鞅 KNIGHT不确定性 
全选清除导出
共1页<1>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部