国家自然科学基金(70702028)

作品数：9被引量：77H指数：5
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相关期刊：《Tsinghua Science and Technology》《管理科学学报》《统计研究》《复旦学报（自然科学版）》更多>>
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宏观经济变量影响下的银行极端操作风险研究被引量：8
《管理科学学报》2012年第6期82-96,共15页杨青 张亮亮 魏立新 
国家自然科学基金资助项目(70702028);"浦江人才"计划资助项目
操作风险管理是当前金融和监管机构密切关注的焦点,但其低频高危数据的严重缺失一直阻碍着极端操作风险度量模型的应用.本文构建了考虑发生频度的复合泊松过程应用模型,从广义帕累托分布(GPD)与广义极值分布(GEV)两种角度度量商业银行...
关键词：极端操作风险 Fama-French模型 OpCVaR POT BMM 
基于Generalized-Hyperbolic分布的VaR和CVaR拟合实证研究
《郑州轻工业学院学报（自然科学版）》2011年第5期121-124,共4页张亮亮 杨青 熊国兵 
国家自然科学基金项目(70702028);上海浦江人才计划资助项目
基于Generalized-Hyperbolic分布模型,采用极大似然方法,利用中国市场数据对VaR和CVaR进行了动态拟合、实证结果以及模型的后测检验.结果表明:使用Generalized-Hyperbolic分布比使用正态分布可以有效地降低VaR计算失败的次数,且置信度...
关键词：Generalized-Hyperbolic分布 VAR CVAR 拟合 
消费者网络信任与网上支付风险感知实证研究被引量：17
《统计研究》2011年第10期89-97,共9页杨青 钱新华 庞川 
国家自然科学基金项目(70702028);浦江人才计划资助
网上支付在我国电子商务支付体系中占据重要战略地位。本文基于国际流行的技术接受模型(TAM),考虑理性行为理论(TRA)和计划行为理论(TPB),并入网上支付信任与多维风险感知因素,构建了扩展的技术接受模型(ETAM),并采集上海和澳门两地883...
关键词：网上支付 网络信任 感知风险 扩展TAM 消费者行为 
各类网上支付模式及消费者感知风险研究被引量：6
《上海金融》2011年第4期32-37,共6页杨青 刘懰 钱新华 
国家自然科学基金项目(70702028);浦江人才计划项目;支付宝(中国)网络技术有限公司<国内第三方支付机构反洗钱与反恶意套现>合作课题资助
当前,网上支付在我国电子商务领域具有重要作用。论文分析了基于银行卡的五种网上支付重要模式,并从消费者感知风险角度构建网上支付模式元模型,考察了支付流程中消费者的感知风险因素,然后针对五种网上支付模式所隐含的消费者感知风险...
关键词：网上支付模式 感知风险 元模型 
基于违约强度的固定收益证券风险敏感性分析与压力测试被引量：5
《上海金融》2011年第2期83-87,共5页张亮亮 杨青 熊国兵 祁洁萍 
国家自然科学基金项目"基于消费者行为分析的网上支付风险管理与监管研究"(70702028)资助;"上海浦江人才计划"资助
固定收益证券存在单券投资和组合持仓规模较大的特殊性,势必面临着一定的市场风险、信用风险和流动性风险。本文通过实践方面的探索和尝试,改变了原有仅用收益率曲线平移的敏感性分析和压力测试方法,提出了利用基于违约强度的模型结合Va...
关键词：可违约企业债券 随机违约强度 VASICEK模型 敏感性分析 压力测试 
CVaR-EVT和BMM在极端金融风险管理中的应用研究被引量：19
《统计研究》2010年第6期78-86,共9页杨青 曹明 蔡天晔 
国家自然科学基金项目课题“基于消费者行为分析的网上支付风险管理与监管研究”(项目批准号:70702028,主持人杨青);“上海浦江人才计划”(主持人杨青)资助
随着风险度量一致性原则的提出,研究发现金融机构广泛采用的VaR模型存在严重不足,尤其针对分布具有厚尾特征的极端金融风险无法有效度量。本文采用极值理论(EVT)解决VaR方法的尾部度量不足问题,利用CVaR-EVT和BMM模型分析美国、香港股...
关键词：极端金融风险 极值理论(EVT) VAR CVaR-EVT POT BMM 
极端金融风险度量模型述评——基于一致性原理的VaR改进方法被引量：1
《复旦学报（自然科学版）》2009年第6期783-792,800,共11页杨青 薛宇宁 蒋科 
国家自然科学基金资助项目(70702028);"上海市浦江人才计划"资助项目
针对VaR方法存在的不足以及其不满足风险度量的一致性原则,评述了当前国际上新近出现的系列对VaR进行改进的方法.尤其针对具有厚尾、动态性以及多变量相依特性的各种极端金融风险,需要综合考虑风险分布的各种实际状况而采用合适的度量模...
关键词：极端金融风险 操作风险 风险度量一致性 VAR CVAR ES COPULA UBSR 
网络游戏成瘾的动机及抑制性因素作用的实证研究被引量：17
《复旦学报（自然科学版）》2009年第3期308-314,共7页胥正川 
国家自然科学基金资助项目(70702028);上海市浦江人才计划;教育部人文社会科学研究一般项目(08JC630017);上海市社会科学规划青年课题资助项目(2008EZH002)
网络游戏成瘾往往会给青少年造成极大的身心危害,迄今为止学术界对网络游戏成瘾动机的研究已有一些研究成果,但对如何抑制网络游戏成瘾尚无任何实证研究成果.构建了一个模型包含网络游戏成瘾动机因素和抑制性因素的综合模型,用以测量各...
关键词：成瘾 冲动控制障碍 电脑游戏 动机 预防 
Role of Trust Transfer in E-Commerce Acceptance被引量：4
《Tsinghua Science and Technology》2008年第3期279-286,共8页杨庆 黄丽华 徐运杰 
Supported by the National Natural Science Foundation of China (No. 70702028)
Lack of trust is one of the most important obstructions to consumers’ acceptance of e-commerce. With the increase of companies going online from offline, trust transfer has been found between offline presence and onl...
关键词：e-commerce acceptance initial online trust trust transfer click-and-mortar 
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