国家社会科学基金(07BJY167)

作品数：15被引量：387H指数：10
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相关机构：中山大学中国金融期货交易所华南师范大学集美大学更多>>
相关期刊：《当代经济科学》《会计研究》《南开经济研究》《管理科学学报》更多>>
相关主题：行业面板数据实证研究全球价值链面板数据人民币汇率更多>>
相关领域：经济管理动力工程及工程热物理环境科学与工程社会学更多>>
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基于C_TMPV的中国股市高频波动率的跳跃行为研究被引量：16
《管理科学》2011年第2期103-112,共10页杨科 陈浪南 
国家自然科学基金(70673116);教育部人文社会科学重点研究基地重大项目(05JJD790075);国家社会科学基金(07BJY167);中山大学985工程产业与区域发展研究创新基地项目;广东省普通高校人文社会科学重点研究基地项目;广东省自然科学基金(9151027501000032)~~
运用2000年1月4日至2008年12月31日上证综指每5分钟的高频金融数据,采用核估计量估计中国股市高频波动率序列,运用修正的已实现门阀多次幂变差估计中国股市高频波动率的跳跃序列,实证分析中国股市高频波动率跳跃的各种特征,并运用ACD模...
关键词：高频波动率 跳跃 修正的已实现门阀多次幂变差 C_TZ统计量 
经济全球化对我国环境污染影响的实证研究-基于行业面板数据被引量：15
《国际贸易问题》2009年第11期68-73,79,共7页张少华 陈浪南 
国家自然科学基金项目(70673116);教育部人文社会科学重点研究基地重大项目(05JJD790075);国家社科基金项目(07BJY167,08CJY005);上海立信会计学院中国立信风险管理研究院课题;中山大学“985工程”产业与区域发展研究创新基地;广东省普通高校人文社会科学重点研究基地经费资助成果之一
我国经济的高速发展和伴生的环境污染问题,是在我国经济加速融入全球经济的背景下发生的。本文在阐述经济全球化的含义和构建经济全球化指数的基础上,基于我国33个工业行业1997-2005年的面板数据,采用PCSE稳健估计,发现经济全球化显著...
关键词：经济全球化 环境污染 全球价值链 面板数据 PCSE稳健估计 
外汇储备增长影响因素的比较分析被引量：6
《上海金融》2009年第9期69-73,共5页黄寿峰 陈浪南 
国家自然科学基金项目(70473106;70673116);教育部人文社会科学重点研究基地重大项目(05JJD790075);国家社科基(07BJY167);上海立信会计学院中国立信风险管理研究院课题;中山大学"985工程"产业与区域发展研究创新基地;广东省普通高校人文社会科学重点研究基地经费资助成果之一
对于外汇储备增长的影响因素,不同的视角出发可以得出不同的答案。本文选取亚洲三个储备大国中国、日本和印度作为研究对象,分别使用LLC和IPS方法对三国的面板数据进行了平稳性检验,而后的同质面板Kao检验和异质面板Pedroni检验表明,经...
关键词：外汇储备 影响因素 似不相关回归 
外包对中国能源利用效率影响的实证研究被引量：4
《国际贸易问题》2009年第6期23-29,共7页张少华 陈浪南 
国家自然科学基金项目(70673116)、教育部人文社会科学重点研究基地重大项目(05JJD790075);国家社科基金项目(07BJY167,08CJY005);上海立信会计学院中国立信风险管理研究院课题;中山大学“985工程”产业与区域发展研究创新基地;广东省普通高校人文社会科学重点研究基地经费资助成果之一
本文基于我国33个工业行业1992-2006年的面板数据,采用PCSE稳健估计方法发现外包显著提高了我国的能源利用效率,同时技术进步、产权结构、要素禀赋结构和产业结构等也对能源利用效率产生不同的影响。本文的分析对于理解我国的经济发展...
关键词：外包 能源利用效率 全球价值链 面板数据 PCSE稳健估计 
人民币汇率与股票市场波动溢出效应研究被引量：60
《管理科学》2009年第3期104-112,共9页陈云 陈浪南 林鲁东 
国家自然科学基金(70673116);教育部人文社会科学重点研究基地重大项目(05JJD790075);国家社会科学基金(07BJY167);中山大学985工程产业与区域发展研究创新基地项目;广东省普通高校人文社会科学重点研究基地项目;上海立信会计学院中国立信风险管理研究院项目~~
采用BVGARCH—BEKK模型，结合LR似然比检验和Wald检验，实证研究人民币汇率与股票市场之间的波动溢出效应。采用1997年1月1日～2008年12月31日人民币对美元中间价和上证A股指数的日交易数据，并考虑到2005年7月21日人民币汇率形成机制...
关键词：人民币汇率 股市收益率 波动溢出效应 BVGARCH—BEKK 
人民币内向均衡实际汇率与错位测算：1997-2007被引量：11
《统计研究》2009年第3期8-16,共9页陈云 陈浪南 林伟斌 
国家自然科学基金项目(70673116);教育部人文社会科学重点研究基地重大项目(05JJD790075);国家社科基金项目(07BJY167);上海立信会计学院中国立信风险管理研究院课题;中山大学“985工程”产业与区域发展研究创新基地;广东省普通高校人文社会科学重点研究基地经费资助成果之一
本文基于行为均衡汇率(BEER)理论,运用边限协整检验方法,测算了1997年1月—2007年12月期间人民币内向实际汇率均衡水平和错位程度。实证结果表明:人民币内向实际汇率在大部分时间里错位,不过总体而言错位并不严重。
关键词：人民币内向实际汇率 均衡汇率 汇率错位 边限协整检验 
经济全球化对我国能源利用效率影响的实证研究——基于中国行业面板数据被引量：38
《经济科学》2009年第1期102-111,共10页张少华 陈浪南 
国家自然科学基金项目(70473106;70673116);教育部人文社会科学重点研究基地重大项目(05JJD790075);国家社科基金项目(07BJY167);上海立信会计学院中国立信风险管理研究院课题;中山大学"985工程"产业与区域发展研究创新基地;广东省普通高校人文社会科学重点研究基地经费资助成果之一
中国经济的高速发展和巨大的能源消费,是在中国经济加速融入全球经济的背景下发生的,我们非常关注以投资一体化、生产非一体化和贸易一体化为内容的经济全球化对中国能源利用效率的影响。本文在阐述经济全球化的含义和构建经济全球化指...
关键词：经济全球化 能源利用效率 全球价值链 PCSE稳健估计 
中国股票市场一体化的时变特征分析被引量：8
《管理科学学报》2009年第2期67-76,共10页陈云 陈浪南 林伟斌 
国家自然科学基金资助项目(70673116);教育部人文社会科学重点研究基地重大资助项目(05JJD790075);国家社科基金资助项目(07BJY167);中山大学“985工程”产业与区域发展研究创新基地资助项目;广东省普通高校人文社会科学重点研究基地资助项目
基于B股对境内投资者开放这一标志性事件,采用VECM-DCC-MVGARCH模型,分别从长期和短期考察中国股票市场一体化的时变特征.研究结果表明:B股对境内投资者开放后,市场在长期意义上从完全分割走向部分整合;且A股市场处在信息传递的主导地位...
关键词：市场一体化 市场分割 协整检验 多元GARCH 
外包对于我国环境污染影响的实证研究:基于行业面板数据被引量：17
《当代经济科学》2009年第1期26-32,共7页张少华 陈浪南 
国家自然科学基金项目(70473106;70673116);教育部人文社会科学重点研究基地重大项目(05JJD790075);国家社科基金项目(07BJY167);上海立信会计学院中国立信风险管理研究院课题;中山大学"985工程"产业与区域发展研究创新基地;广东省普通高校人文社会科学重点研究基地经费资助成果之一
发达国家和地区的外包行为,究竟是促进了发展中国家的技术进步,从而减少了经济活动对环境的污染呢,还是通过向发展中国家转移生产过程中的加工组装环节,从而扩大了对发展中国家的环境污染?本文在中国业已成为全球最大的代工平台的经济...
关键词：外包 环境污染 面板数据 PCSE稳健估计 
人民币汇率、资产价格与短期国际资本流动被引量：80
《经济管理》2009年第1期1-6,共6页陈浪南 陈云 
国家自然科学基金项目(70673116);国家社科基金项目(07BJY167);教育部人文社会科学重点研究基地重大项目(05JJD790075);教育部人文社会科学研究一般项目(08JC790038);上海立信会计学院中国立信风险管理研究院课题;中山大学"985工程"产业与区域发展研究创新基地;广东省普通高校人文社会科学重点研究基地经费资助成果之一。
本文基于1999年1月～2008年6月的月度数据,运用ARDL-ECM模型检验了人民币汇率、资产价格与我国短期国际资本流动的关系。结果表明,长期内,人民币汇率预期变化率和国内外利差是影响短期国际资本流动的显著因素,人民币汇率水平、国内股市...
关键词：人民币汇率 短期国际资本流动 汇率预期 边限检验 ARDL—ECM 
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