云南高校图书馆联盟文献共享服务平台- 国家自然科学基金(71221001)

国家自然科学基金(71221001): 作品数：86被引量：617H指数：14; 导出分析报告; 相关作者：马超群谢赤张强陈收晏艳阳更多>>; 相关机构：湖南大学北京大学安徽财经大学中国科学院数学与系统科学研究院更多>>; 相关期刊：《统计与决策》《求索》《管理科学学报》《系统工程理论与实践》更多>>; 相关主题：系统性风险实证研究商业银行中央银行企业绩效更多>>; 相关领域：经济管理社会学自动化与计算机技术文化科学更多>>

Projection bias, sophistication, and sub-additive discounting: 《Journal of Management Science and Engineering》2019年第2期158-171,共14页Shou Chen Richard Fu Lei Wedge Ziran Zou; This study is supported by the National Natural Science Foundation of China(Grant No.71501065,71221001,71790593,71572055,71573077 and 71850012).; Behavioral studies have revealed the sub-additive discounting pattern,which is at odds with the prevailing hyperbolic discounting framework that explains intertemporal choices.In this study,we demonstrate that complet...; 关键词：Hyperbolic discounting Non-hyperbolic discounting Sub-additive discounting Projection bias Reference point

混合正态双因子已实现SV模型及其实证研究被引量：2: 《管理科学》2019年第2期148-160,共13页吴鑫育李心丹马超群; 国家自然科学基金(71501001,71431008,71221001);教育部人文社会科学研究项目(14YJC790133);中国博士后科学基金(2015M580416);安徽省自然科学基金(1408085QG139)~~; 传统的波动率模型(如GARCH模型和SV模型)采用日度收益率数据对波动率建模,忽略了日内高频数据包含的丰富信息。同时,资产收益率的波动率往往展现长记忆性,资产收益率的分布展现非正态性(尖峰、厚尾),传统的波动率模型不能很好地刻画现...; 关键词：已实现SV模型混合正态杠杆效应长记忆连续粒子滤波

国际黄金现货市场的避险能力研究——基于DCC-GARCH模型被引量：10: 《财经理论与实践》2018年第6期44-50,共7页邹子昂彭啸帆皮俊; 国家自然科学基金创新群体项目(71221001); 通过引入DCC-GARCH模型,考量黄金现货市场与白银现货市场、大宗商品市场、汇率市场以及股票市场之间的动态相关性。结果表明:黄金现货市场与白银现货市场、大宗商品市场以及汇率市场动态相关性较强,与股票市场动态相关性较弱;样本期间...; 关键词：DCC-GARCH模型黄金市场动态相关性

创业投资网络对投资绩效的影响研究——基于投资决策的中介效应检验被引量：2: 《财经理论与实践》2018年第5期44-50,共7页胡磊张强; 国家自然科学基金国际合作与交流项目(71661137006);国家自然科学基金创新群体(71221001); 依据2007-2013年中国市场创业投资数据,运用基于Bootstrap抽样的结构方程模型,考量投资决策在投资网络影响机构投资绩效过程中的中介效应。结果表明:创业投资网络可以通过投资决策影响投资绩效,具有较高网络中心性或占据丰富结构洞位置...; 关键词：创业投资网络投资绩效投资决策中介效应结构方程模型

竞争能抑制系统性银行风险吗——基于中国利率市场化进程的新证据被引量：8: 《上海金融》2018年第5期24-33,共10页夏越; 国家自然科学基金创新群体项目(71221001);国家社会科学基金重点项目(14AGL016); 本文采用我国16家上市商业银行2007-2016年的面板数据,探讨了利率市场化改革进程中银行业竞争对系统性风险程度的动态影响。研究表明,利率市场化将提高系统性风险水平;银行业竞争与系统性风险的关联动态依赖于利率市场化水平,随着利率...; 关键词：利率市场化银行竞争度系统性银行风险动态依赖

基于互联网的省级“政府信息公开”评价研究被引量：5: 《湖湘论坛》2017年第6期98-105,共8页晏艳阳袁亮邓嘉宜乔嗣佳; 国家自然基金创新群体项目"金融创新与风险管理"(项目编号:71221001);全国统计科学研究计划项目(重大项目)"互联网+时代的政务信息共享问题研究"(项目编号:2015LD06);湖南省社科基金重大委托项目"推进湖南政务信息共享体系建设对策研究"(项目编号:12WTA49); 根据《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,基于信息公开的互联网途径,通过构建6个分类指标和1个总指标,对我国省级人民政府政务信息公开现状进行评估,结果显示:各省在各项指标上的得分与所处层级存在较好一致性。在政府信息公开省...; 关键词：政府信息公开评价影响因素

中国股票市场的随机杠杆效应研究被引量：1: 《系统工程学报》2017年第6期749-760,共12页吴鑫育杨文昱马超群; 国家自然科学基金重点资助项目(71431008);国家自然科学基金创新研究群体资助项目(71221001);教育部人文社会科学基金资助项目(14YJC790133);安徽省自然科学基金资助项目(1408085QG139);安徽省高等学校省级优秀青年人才基金资助项目(2013SQRW025ZD); 构建了一个具有随机杠杆的随机波动率(SV-SL)模型,对中国股票市场的随机杠杆效应进行了研究.采用已实现波动率测度作为隐波动率的代理变量,建立了基于有效重要性抽样的极大似然(EIS-ML)参数估计方法,并通过蒙特卡罗模拟实验说明了参数...; 关键词：随机杠杆效应随机波动率已实现波动率有效重要性抽样极大似然

中国股票市场的时变杠杆效应研究——基于随机Copula模型的实证分析被引量：7: 《管理科学学报》2017年第9期70-84,共15页吴鑫育任森春马超群汪寿阳; 国家自然科学基金资助项目(71501001;71431008);国家自然科学基金创新研究群体资助项目(71221001);教育部人文社科研究青年基金资助项目(14YJC790133);中国博士后科学基金资助项目(2015M580416);安徽省自然科学基金资助项目(1408085QG139);安徽省高等学校省级优秀青年人才基金重点资助项目(2013SQRW025ZD); 构建随机Copula模型研究了中国股票市场在极端市场条件下的时变杠杆效应.为了解决金融市场中波动率不可直接观测的问题,采用已实现波动率测度作为隐波动率的代理变量,进而运用基于有效重要性抽样的极大似然(EIS-ML)方法估计了随机Copul...; 关键词：时变杠杆效应尾部相关性随机Copula模型已实现波动率极大似然估计

法治环境对企业债券信用风险影响被引量：1: 《金融理论与实践》2017年第8期74-80,共7页刘鹏飞潘锦云; 国家自然科学基金重点项目:"战略导入的投资策略与风险管理"(71031004);国家自然基金创新群体(71221001);社会主义道德文化协同创新项目; 在"法与金融"框架下分析了法治环境对企业债券信用风险影响的机理,选取2005—2014年间在中国银行间债券市场发行与交易的企业债券为样本,基于我国各地区法治环境水平的差异进行了实证研究。理论分析与实证研究的结果均表明,法治环境较...; 关键词：企业债券法治环境产权性质信用风险

中国黄金金融化指数的构建与时间演化研究: 《财经理论与实践》2017年第3期16-20,共5页皮俊杨胜刚熊军凯; 国家自然科学基金创新群体项目(71221001); 运用变异系数法、相关系数法、熵值法和Critic法四种赋权方法,构建中国黄金金融化指数,考量中国黄金金融化指数的时间演化。结果发现:随着时间的推移,中国黄金金融化的整体水平不断上升;2008—2015年"储备与支付属性"对黄金金融化的贡...; 关键词：黄金金融化黄金金融化指数趋势性分析阶段性分析

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