四川省软科学研究计划(2013ZR0068)

作品数：5被引量：28H指数：3
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相关期刊：《中国管理科学》《国际金融研究》《管理科学学报》《西南交通大学学报（社会科学版）》更多>>
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不同时变Copula-EVT-ES模型精度比较研究被引量：19
《管理科学学报》2015年第5期32-45,共14页于文华 魏宇 康明惠 
国家自然科学基金资助项目(71071131;71371157);教育部人文社科基金资助项目(14YJC790073);高等学校博士学科点专项科研基金资助项目(20120184110020);四川省青年科技基金资助项目(15QNJJ0032);四川省软科学研究计划资助项目(2013ZR0068);四川省教育厅人文社科重点资助项目(14SA0039);成都理工大学中青年骨干教师培养计划资助项目(JXGG201420);成都理工大学金融与投资科研创新团队资助项目(KYTD201303)
结合EVT极值理论,构建了4类时变Copula模型,拟合了股指间的动态极值相依系数,并对各类资产组合进行了预期损失ES风险测度.通过Backtesting方法,对比研究了不同时变Copula-EVT-ES模型的风险测度精度.实证结果表明,在市场极端波动状况下,...
关键词：时变COPULA 极值理论 预期损失 BACKTESTING 测度精度 
危机传染背景下多元资产组合风险模型测度效果研究被引量：1
《预测》2014年第4期53-57,共5页于文华 魏宇 淳伟德 
国家自然科学基金资助项目(71071131;71090402;71371157);国家社会科学基金资助项目(12BGL024);四川省软科学研究计划资助项目(2013ZR0068);四川省教育厅人文社科重点资助项目(14SA0039);成都理工大学金融与投资科研创新团队资助项目(KYTD201303)
本文以香港恒生指数、德国法兰克福DAX指数和美国S&P500指数为对象,将三个股指收益组成资产组合。分别以次贷危机和欧债危机爆发为界限,将样本划分为三个时间区间。基于时变SJC-Copula-EVT模型,分别构建VaR和ES风险模型,并通过后验分析...
关键词：时变SJC—Copula 极值理论 ES风险模型 VAR 后验分析 
欧债危机环境中资产组合ES模型比较研究被引量：6
《中国管理科学》2014年第5期8-15,共8页于文华 魏宇 淳伟德 
国家自然科学基金资助项目(71071131;71090402;71371157);高等学校博士学科点专项科研基金资助课题(20120184110020);中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(SWJTU11ZT30;SWJTU11CX137;SWJTU12CX120);国家社会科学基金(12BGL024);成都理工大学金融与投资科研创新团队(KYTD201303);四川省软科学研究计划项目(2013ZR0068);成都理工大学中青年骨干教师培养计划项目(JXGG201420);四川省教育厅人文社科重点项目(14SA0039)
本文以中国上证综指、德国法兰克福DAX指数、美国S&P500指数为研究对象,分别运用DCC-GARCH及时变Copula-EVT模型建模,探讨了欧债危机爆发后股市间相依关系的变化状况。在此基础上,将三个股指收益两两组合,分别建立了各类模型假定下的资...
关键词：欧债危机 DCC-GARCH 时变COPULA EVT 预期损失 后验分析 
沪深股市极值相依关系测度研究——基于四类时变Copula-EVT模型
《西南交通大学学报（社会科学版）》2013年第4期90-96,共7页于文华 
国家自然科学基金项目(71071131;71090402);高等学校博士学科点专项科研基金资助课题(20120184110020);中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(SWJTU11ZT30;SWJTU11CX137;SWJTU12CX120);成都理工大学研究基金项目(2011YR09);成都理工大学金融与投资科研创新团队项目(KYTD201303);四川省软科学研究计划项目(2013ZR0068)
随着金融市场的发展和理论研究的深入,金融资产尾部极值的相依关系已引起众多市场参与者和研究者的重视。以上证综指和深证综指为研究对象,结合EVT极值理论股指收益率构建边缘分布模型,以此为基础,运用四类时变Copula函数分别拟合股指...
关键词：金融市场 金融相关性 风险管理 资产收益率 上证综指 深证综指 时变Copula函数 
次贷危机对跨国资产投资组合VaR的影响研究被引量：3
《国际金融研究》2013年第7期30-39,共10页于文华 魏宇 黄寰 
国家自然科学基金(71071131;71090402);高等学校博士学科点专项科研基金资助课题(20120184110020);中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(SWJTU11ZT30;SWJTU11CX137;SWJ-TU12CX120);成都理工大学研究基金(2011YR09);成都理工大学金融与投资科研创新团队(KYTD201303);四川省软科学研究计划项目(2013ZR0068)
本文以两类时变Copula-EVT-VaR模型作为核心研究方法,探讨了次贷危机对于跨国资产组合VaR模型测度准确度的影响,进而对比分析了两类模型的测度精度。研究结果表明,次贷危机的爆发,导致股市间尾部动态极值风险传导的程度显著增强,VaR的...
关键词：美国次贷危机 时变COPULA 极值理论 风险价值 返回测试 
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