国家自然科学基金(70403013)

作品数：8被引量：40H指数：4
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巨灾风险债券定价研究的进展述评被引量：4
《武汉大学学报（哲学社会科学版）》2008年第5期650-654,共5页田玲 张岳 
国家自然科学基金项目(70403013);湖北省自然科学基金项目(2007ABA205)
巨灾风险债券作为一种新型金融工具,其定价研究在理论和实证两方面都取得了很大的进展,不过并没有形成统一、成熟的模型。在理论定价层面,参数不确定性、巨灾损失的描述、随机利率、汇率及债券评级4个方面是需要解决的主要问题。基于实...
关键词：巨灾风险债券定价 损失分布 随机利率 债券合成 
保险风险证券化制度、财税激励与法律规制——以巨灾风险债券为例被引量：1
《财会通讯（理财版）》2008年第7期48-49,共2页徐竞 
国家自然科学基金课题"巨灾风险债券的运作模式与定价机理研究"(项目编号:70403013)阶段性成果
一、会计准则与税收激励设计 巨灾险作为一种保险市场缺陷不能有效供给而又具有明显正外部效应的险种，应参照国际通行准则，发挥会计制度和税收政策对巨灾证券发展的推动作用。
关键词：保险风险证券化 巨灾风险债券 激励设计 法律规制 财税 税收政策 会计准则 外部效应 
保险监管对巨灾风险债券供给的影响途径及计量模型被引量：4
《统计与决策》2008年第8期24-26,共3页田玲 张岳 
国家自然科学基金项目资助(70403013)
在巨灾风险债券供给方面,保险监管者比金融监管者起了更大的作用。文章首先讨论了保险监管影响巨灾风险债券供给的四个途径;其次通过建立最低偿付能力监管下的巨灾风险债券供给模型,分析了一个和常识不符的结论:本金和利息保证比率的提...
关键词：保险监管 巨灾风险债券 供给 最低偿付能力监管 
巨灾风险管理中的政府责任边界分析被引量：5
《保险研究》2007年第12期55-57,共3页田华 张岳 
国家自然科学基金(项目编号70403013)。
保险业有限的保障能力、巨灾中的不可保风险、保险与再保险价格缺乏弹性使政府在巨灾风险分散中起了越来越重要的作用,市场和政府责任的边界成为一个亟待研究的问题。政府责任既包括巨灾保险的市场需求方面,也包括对巨灾损失经济补偿的...
关键词：巨灾风险保障体系 政府责任 边界 
巨灾风险债券的契约条款设计机制分析
《武汉大学学报（哲学社会科学版）》2007年第6期858-862,共5页田玲 左斐 
国家自然科学基金项目(70403013)
巨灾风险债券的契约条款是债券交易各方权利义务关系的载体。基于剩余索取权与控制权对应的一般原则,必须在理顺债券运行中多方主体的权利义务关系,因为巨灾风险债券的条款设计须解决的一个核心问题,也不例外的在于如何平衡债权债务双...
关键词：巨灾风险债券 契约条款 履约保证 剩余索取权与控制权对应 
巨灾风险债券溢价之谜的行为金融学解释被引量：1
《金融理论与实践》2007年第10期8-11,共4页田玲 高俊 
国家自然科学基金项目(项目编号70403013)资助
作为一种新型金融工具,巨灾风险债券自发行以来所附带的风险收益就远高于同等级传统债券的收益。尽管均值方差分析方法已证明"溢价之谜"确实存在,但从传统理论角度出发的研究并不能充分解释巨灾风险债券高溢价的成因。本文尝试用行为金...
关键词：巨灾风险债券 溢价之谜 行为金融 
巨灾风险债券的利率敏感性研究——基于长江流域大洪灾风险债券的分析被引量：1
《科技进步与对策》2007年第8期182-184,共3页田玲 张岳 
国家自然科学基金项目(70403013);教育部留学回国人员科研基金;武汉大学人文社科基金
通过探讨本金和利息保证比例对长江流域大洪灾风险债券久期和价格利率弹性的影响,分析了巨灾风险债券需求的一个重要影响因素——投资者资产负债的期限匹配因素,得出结论:巨灾风险债券与同期限普通债券相比久期较短,在利率预期上升的情...
关键词：巨灾风险债券 利率敏感性 资产负债管理 
基于风险定价框架的巨灾债券定价模型比较研究被引量：28
《武汉大学学报（哲学社会科学版）》2006年第2期168-174,共7页田玲 向飞 
国家自然科学基金项目(70403013)
LFC模型、Wang两因素模型和Christofides模型是风险定价框架下的三个典型巨灾债券定价模型。通过对这三个典型巨灾债券定价模型进行比较研究后,我们认为,在未来的巨灾债券定价过程中,可以在过去交易的加权平均的风险厌恶水平ρ值的基础...
关键词：巨灾债券 风险定价 LFC模型 Wang两因素模型 Christofides模型 
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