国家自然科学基金(71071168)

作品数：2被引量：1H指数：1
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基于人类行为动力学的股票价格跳跃时间间隔幂率特征
《中大管理研究》2014年第2期140-155,共16页曹宏铎 李晓彬 李旲 贺华平 
国家自然科学基金资助项目(70801066,71071167,71071168,71371200);中山大学高校基本科研业务费项目(1009028,1109115)资助
本文对股价发生跳跃的时间间隔这一随机过程（传统认为是poisson过程）进行了修正。选取包含已实现波动率的LM法侦测跳跃。对上证指数15分钟高频数据和日收盘低频数据进行了实证研究。研究结果表明：传统的指数分布（poisson过程）不能...
关键词：跳跃扩散模型 人类行为动力学 跳跃时间间隔分布 幂率 
基于系统动力学的房地产证券化水平与房价关联影响的仿真研究被引量：1
《中大管理研究》2011年第1期80-106,共27页李旲 曹宏铎 鲁海刚 
国家自然科学基金(70801066、71071167、71071168);中山大学高校科研基本业务费(1009028)资助项目
本文主要研究房地产证券化与房地产市场价格的关联关系,解决房地产证券化是否一定导致房价上升这一疑惑。希望对中国制定针对房地产证券化相关政策提供理论上的参考。本文借助房地产经济学及系统动态学的相关理论,分析了房地产证券化对...
关键词：房地产证券化 房价 系统动态学 灵敏度分析 
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