国家自然科学基金(70471055)

作品数：50被引量：255H指数：9
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相关作者：迟国泰许文刘艳萍洪忠诚隋聪更多>>
相关机构：大连理工大学中国社会科学院中国人民大学天津商学院更多>>
相关期刊：《科研管理》《大连理工大学学报（社会科学版）》《华东经济管理》《哈尔滨工业大学学报》更多>>
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基于VaR和集中度约束的贷款组合优化模型被引量：2
《经济数学》2011年第2期85-88,共4页杨中原 许文 
中国博士后科学基金(20090460452);国家自然科学基金资助项目(70471055)
资产负债管理是把资产与负债组合视为有机整体,协调流动性、安全性和赢利性.本文通过资产的集中度约束把银行资产合理分配在不同行业中,有效降低银行资产集中度风险,通过能反映银行风险承受能力的VaR约束控制了贷款组合风险.应用实例的...
关键词：贷款组合 集中度风险 流动性风险 资产负债 
基于VaR控制预留缺口的资产负债管理优化模型被引量：7
《管理工程学报》2011年第3期123-132,共10页迟国泰 闫达文 
国家自然科学基金资助项目(70471055);中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(DUT10ZD107;DUT10RW107);大连市社会科学院资助项目;教育部人文社会科学研究基金资助项目(09YJC790024)
以利率变化后的VaR风险限额约束条件,以资产组合的利息收入最大为目标函数,建立资产负债组合优化模型。本文的创新与特色一是通过预设持续期缺口使银行的资产组合在利率变动的有利条件下增加银行净值。这弥补了现有的零缺口免疫条件的...
关键词：资产负债管理 优化模型 预留缺口 风险价值VAR 
基于双重流动性风险控制的资产组合优化研究被引量：1
《华东经济管理》2011年第6期71-73,共3页杨中原 许文 
国家自然科学基金资助项目(70471055);高等学校博士学科点专项科研基金资助项目(20040141026)
银行危机的实质在于银行资产配置失误而导致的流动性不足,因而在银行资产配置中使得资产保持充分的流动性,对银行的发展至关重要。本文以上一期的负债与资产余额同下一期负债累加作为下一期的总分配资金,使得资产与负债在时间上匹配,通...
关键词：资产负债 流动性风险 资产组合 时间结构对称 
基于全部资产负债利率风险免疫优化的增量资产组合决策模型被引量：7
《管理工程学报》2011年第2期161-172,共12页迟国泰 张玉玲 王元斌 
国家自然科学基金资助项目(70471055);中央高校基本科研业务费专项资金资助(DUT10ZD107;DUT10RW107);大连市社会科学院资助项目;教育部人文社会科学研究项目基金资助(09YJC790024)
市场利率的变化导致银行资产与负债的价值均发生变化,进而导致银行的所有者权益发生变化引起银行股东财富的风险。因此利率风险免疫对商业银行具有极其重要的作用。本文通过建立银行净值的变化与增量资产负债和存量资产负债持续期的函...
关键词：资产负债管理 利率风险免疫 增量组合 存量组合 全部组合 组合优化 
资本充足率控制预留缺口的资产负债优化模型被引量：1
《运筹与管理》2011年第2期137-144,共8页闫达文 迟国泰 吴颢文 
国家自然科学基金资助项目(70471055);教育部人文社会科学研究项目基金资助项目(09YJC790024);中央高校基本科研业务费专项资金资助(DUT0ZD10ZD107;DUT10RW107)
以利率变化后的资本充足率满足商业银行法要求的≥8%为约束条件,以资产组合的利息收入最大为目标函数,建立资产负债组合优化模型。本文的创新与特色一是通过预设持续期缺口使银行的资产组合在利率变动的有利条件下增加银行净值。这弥补...
关键词：风险管理 资产负债管理 优化模型 预留缺口 资本充足率 
基于未来DEA效率的贷款定价模型被引量：11
《系统工程理论与实践》2011年第1期18-27,共10页迟国泰 隋聪 
国家自然科学基金(70471055);中央高校基本科研业务费专项资金(DUT10ZD107;DUT10RW107);大连银行小企业贷款定价项目;中国邮政储蓄银行总行资助项目;大连市社会科学院资助项目;教育部人文社会科学研究项目基金(09YJC790024)
一般意义上的DEA方法是通过投入、产出指标的数据来确定DEA效率;逆向求解思路是在已知DEA效率和某些投入、产出指标的基础上反求其中的一个产出指标贷款利率.以Malmquist指数为工具,通过过去的银行DEA效率,推导未来贷款时段的可达到的最...
关键词：贷款定价 未来DEA效率 MALMQUIST指数 DEA 
基于集中度风险控制的资产负债组合优化模型
《统计与决策》2010年第23期157-159,共3页杨中原 许文 
国家自然科学基金资助项目(70471055);高等学校博士学科点专项科研基金资助项目(20040141026)
贷款集中度对银行资产的流动性危害极大,而以往的资产负债管理研究忽略了集中度风险。文章综合考虑了资产的集中度因素、资产负债的时间匹配因素,以贷款收益最大为目标函数,以资产的集中度、法律法规约束为约束条件,建立了基于集中度风...
关键词：资产负债管理 集中度风险 时间匹配 流动性风险 
基于随机生产函数的贷款定价模型及应用被引量：7
《管理科学学报》2010年第9期16-25,共10页隋聪 迟国泰 
国家自然科学基金资助项目(70471055);教育部人文社会科学研究项目基金资助项目(09YJC790024);大连理工大学基本科研业务费专项资金资助项目;大连银行小企业贷款定价资助项目;中国邮政储蓄银行总行资助项目
利用贷款定价的随机生产函数中参数的估计值,建立贷款定价公式,在技术效率最优时求解新贷款利率,建立了基于随机生产函数的贷款定价模型.该模型的特色与创新是:1)通过在基于随机生产函数的贷款定价公式中新贷款技术效率等于最优技术效率...
关键词：贷款定价 随机生产函数 技术效率 随机前沿分析 
基于储量价值评估的油田开发规划模型及应用被引量：3
《财经问题研究》2010年第7期34-43,共10页迟国泰 王化增 程砚秋 
国家自然科学基金项目(70471055);高等学校博士学科点专项科研基金项目(20040141026)
本文以油田累计净现值最大化为目标函数,以油田开发资金限制为约束条件,建立了基于储量价值评估的油田开发规划模型,并采用乌兹别克斯坦安基延油田的数据进行实证研究。本文通过将石油储量开发规划转化为一个多阶段的决策问题,分阶段对...
关键词：石油储量 开发规划 价值评估 净现值法 
基于BP神经网络的油气储量价值等级划分被引量：5
《中国人口·资源与环境》2010年第6期41-46,共6页王化增 迟国泰 程砚秋 
国家自然科学基金项目(No.70471055);高等学校博士学科点专项科研基金项目(No.20040141026)资助
在广泛选取原始指标的基础上,从可采储量、油气价格、开发投资、经营成本4个方面,构建了基于主成分分析法的油气储量价值等级划分指标体系,建立了基于BP神经网络的油气储量价值等级划分模型,并对胜利油田的数据进行实证分析。本文的创...
关键词：BP神经网络 储量价值 主成分分析 价值评价 
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