国家自然科学基金(71320107003)

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相关机构：天津大学河北工业大学天津财经大学南开大学更多>>
相关期刊：《沈阳工业大学学报（社会科学版）》《Financial Innovation》《系统工程理论与实践》《证券市场导报》更多>>
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Cost-benefit analysis of trading strategies in the stock index futures market
《Financial Innovation》2020年第1期628-644,共17页Xiong Xiong Yian Cui Xiaocong Yan Jun Liu Shaoyi He 
The work was supported by the National Nature Science Foundation of China(71532009,71320107003,71271145);Core Projects in Tianjin Education Bureaus Social Science Program(2014ZD13);Tianjin Development Program for Innovation and Entrepreneurship.
With the introduction of many derivatives into the capital market,including stock index futures,the trading strategies in financial markets have been gradually enriched.However,there is still no theoretical model that...
关键词：Trading strategy Stock index futures Agent-based model Cost-benefit analysis 
“稳定”还是“扰动”——基于上证50ETF期权的实证分析被引量：7
《管理科学》2020年第4期149-157,共9页吕雪岭 熊熊 严雨萌 许克维 
国家自然科学基金(71532009,71320107003,71271145);天津市教委社会科学重大项目(2014ZD13)。
2015年2月9日,中国第一只期权产品正式推出。期权作为重要的金融衍生品,高杠杆和低成本的优势使其成为一种高效的风险管理工具,可以帮助投资者对现货市场头寸实现套期保值和风险对冲。同时期权的复杂程度更高,对投资者的准入门槛也更高...
关键词：50EFT期权 递归回归 功能演化 异常收益 波动性 
基于定单流的主板市场与创业板市场对比被引量：3
《系统管理学报》2019年第6期1106-1115,共10页韩佳彤 熊熊 李海垚 张维 
国家自然科学基金资助项目(71532009,71320107003,71271145);天津市教委社会科学重大项目(2014ZD13)
以定单流作为主要研究对象,对定单流与股票收益之间的关系进行实证检验分析,发现定单流对于股票收益存在一定的正相关性影响,但这种影响会由于板块市场的不同而存在差异,创业板市场的正相关性更加强烈。此外,对主板市场与创业板市场的...
关键词：定单流 价格发现 跨市场 投资转移 
基于微信文本挖掘的投资者情绪与股票市场表现被引量：51
《系统工程理论与实践》2018年第6期1404-1412,共9页石善冲 朱颖楠 赵志刚 康凯立 熊熊 
国家自然科学基金重点项目(71532009);国家自然科学基金重大国际合作项目(71320107003);天津市教委社会科学重大项目(2014ZD13);河北省社会科学基金一般项目(HB17GL031)~~
本文以基于微信文本挖掘的投资者情绪与上证指数收盘价、成交量为研究对象,研究了投资者情绪时间序列与收盘价、成交量时间序列之间的关系.研究结果验证了投资者三种情绪倾向对股票市场的影响方式和效果不同：基于微信文本挖掘的投资者...
关键词：微信文本挖掘 投资者情绪 股票市场表现 
媒体关注与成交量:基于百度媒体指数的研究被引量：9
《系统工程理论与实践》2018年第3期576-584,共9页张永杰 张昱昭 金曦 沈德华 张维 
国家自然科学基金(71771170,71701150,71320107003);天津市教委社会科学重大项目(2016JWZD08)~~
本文利用百度指数的媒体指数数据，研究了媒体关注度与个股成交量之间的关系，研究发现：媒体关注度高的交易日中，有较高的成交量；通过对日连续竞价成交总量分解和日连续竞价成交量偏差成因分析，进一步发现在媒体关注度高的交易日中...
关键词：媒体关注 百度媒体指数 高频数据 成交量分解 异常收益率 
Baidu index and predictability of Chinese stock returns被引量：2
《Financial Innovation》2017年第1期50-57,共8页Dehua Shen Yongjie Zhang Xiong Xiong Wei Zhang 
This work is supported by the National Natural Science Foundation of China(71320107003 and 71532009).
A number of studies have investigated the predictability of Chinese stock returns with economic variables.Given the newly emerged dataset from the Internet,this paper investigates whether the Baidu Index can be employ...
关键词：Stock return predictability Baidu index Trading strategy Financial Big data analytics Chinese stock market Investor inattention 
沪深300股指期货与标的指数联动关系研究被引量：9
《系统工程学报》2017年第5期648-659,共12页何枫 张维 熊熊 张晶 孟祥桐 
国家自然科学基金重点资助项目(71532009);国家自然科学基金重大国际合作资助项目(71320107003);中国博士后科学基金资助项目(2016M600182);天津市教委社会科学重大项目(2014ZD13)
研究了2010-04-16~2016-04-30期间,沪深300股指期货与沪深300指数日频度下的价格序列相关性和溢出关系.通过区分不同市场阶段下股指期货对现货的影响,从股指期货的价格发现能力以及期货与现货市场的波动溢出两个方面进行研究.研究结果表...
关键词：沪深300 股指期货 关联 波动溢出 
大数据基金风险与绩效分析被引量：3
《证券市场导报》2017年第10期53-60,共8页熊熊 韩佳彤 汤冠豪 董明华 
国家自然科学基金"基于大数据的金融创新及其风险分析理论;国家自然科学基金重点项目"(71532009);"基于计算实验金融方法的资本市场系统性风险分析"(71271145);"复杂信息环境中证券市场动力学若干问题研究:一个自底向上的视角;国家自然科学基金重大国际合作项目"(71320107003);天津市教委社会科学重大项目(2014ZD13)资助;天津市人才发展特殊支持计划高层次创新创业团队项目
本文通过利用基金绩效分析方法来对我国基金市场中的大数据基金进行实证研究。研究表明,在考察期内,与传统型基金相比,大数据基金的业绩评价相对更佳,其中被动型大数据基金在各项指标上都占据较为明显的优势,而主动型大数据基金的优势...
关键词：大数据基金 大数据 绩效分析 量化基金 
中国证券市场反向及动量投资策略的实证研究被引量：1
《沈阳工业大学学报（社会科学版）》2016年第4期338-344,共7页高银珠 任达 薛辰琳 
国家自然科学基金资助项目(71320107003)
从行为金融学的角度出发,以中国沪深两市2003年1月至2014年12月所有上市A股数据为样本,并将形成期与持有期分别设定为3个月、6个月、12个月、36个月、60个月,共构成25种投资方案,在更广阔的研究范围内,用实证研究的方法考察反向投资策...
关键词：行为金融 证券市场 金融市场 反向投资策略 动量投资策略 
关于上证A股指数处置效应的实证分析被引量：1
《重庆理工大学学报（自然科学）》2016年第7期149-156,共8页翟泓森 任达 
国家自然科学基金资助项目(71320107003)
以行为金融理论为基础,首先运用2010年1月—2014年10月上证A股的成交量和涨跌幅的数据建立模型,证明了处置效应在中国具有普遍性,即使是在较为平稳的市场中排除了暴涨暴跌以及政策的利好和利空,该效应也同样明显。构建了一套投资组合并...
关键词：处置效应 收益波动 投资者行为 
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