辽宁省高校创新团队支持计划(2009T028)

作品数：4被引量：50H指数：3
导出分析报告
相关作者：佟孟华蔡玲玲刘丽巍郑茜云徐占东更多>>
相关机构：东北财经大学更多>>
相关期刊：《东北财经大学学报》《数学的实践与认识》《数量经济技术经济研究》《当代经济研究》更多>>
相关主题：实证研究GARCH(1,1)模型ECM沪深300股指期货动态套期保值更多>>
相关领域：经济管理更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

结果分析中...
共 条 记 录，以下是1-4
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
我国铝期货、铝现货与废铝价格动态关系的实证研究被引量：3
《数学的实践与认识》2011年第9期97-105,共9页佟孟华 郑茜云 
国家社会科学基金项目"我国资本市场流动性溢价的稳定性与效应的计量研究"(2007JBY159);辽宁省创新团队项目"我国股票市场流动性溢价与价格波动研究"(2009T028)
利用Johansen协整检验、Granger因果检验以及向量误差修正(VEC)模型、脉冲响应分析和方差分解分析,从三个不同的角度对我国铝期货、铝现货和废铝市场价格间的动态关系进行了实证分析,研究结果表明:从引导关系看,铝期货价格与铝现货价格...
关键词：铝期货价格 铝现货价格 废铝价格 动态关系 
沪深300股指期货动态套期保值比率模型估计及比较——基于修正的ECM-BGARCH(1,1)模型的实证研究被引量：40
《数量经济技术经济研究》2011年第4期137-149,共13页佟孟华 
国家社会科学基金项目(项目号:2007JBY159);辽宁省创新团队项目(项目号:2009T028)的资助
本文以沪深300股指期货的真实交易数据及沪深300指数为研究对象,在最小方差套期保值的基础上,建立了ECM-BGARCH(1,1)的沪深300股指期货对沪深300指数的动态套期保值模型。其具体特色是:与利用沪深300股指期货仿真交易数据相比,通过利用...
关键词：沪深300股指期货 动态套期保值 ECM—BGARCH(1 1)模型 
流动性对股票价格波动影响的实证分析被引量：7
《当代经济研究》2009年第12期60-64,共5页佟孟华 刘丽巍 蔡玲玲 
国家社会科学基金资助项目(07BJY159);辽宁省教育厅创新团队基金资助项目(2009T028)
股票市场流动性高低对股票价格波动具有重要影响。无论在横盘时期、牛市时期还是在熊市时期,以换手率作为度量的流动性与股票价格波动都显著正相关。只有在熊市时期以流通市值衡量的公司规模与股票价格波动显著负相关,即存在"小盘股效应...
关键词：流动性 价格波动 小盘股效应 
开放式基金资金流动和股票市场收益关系的实证检验
《东北财经大学学报》2009年第5期10-15,共6页徐占东 
国家社会科学基金项目(07BJY159);辽宁省教育厅创新团队基金项目(2009T028)
本文基于VAR模型的格兰杰因果关系检验及脉冲响应函数,对我国2003年1月—2008年3月的季度数据与我国股票市场收益和开放式基金资金流动的关系进行了经验分析。分析结果表明,股票市场收益是开放式基金资金流动的格兰杰原因,而开放式基金...
关键词：开放式基金资金流动 滚雪球效应 格兰杰因果关系检验 
全选清除导出
共1页<1>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部