安徽省自然科学基金(090416245)

作品数：11被引量：76H指数：6
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股指期货基差的非线性特征和均值回复机制研究被引量：8
《中国科学技术大学学报》2013年第12期989-996,共8页蒋勇 吴武清 叶五一 陈敏 缪柏其 
国家自然科学基金(70221001;70331001;10628104;71003100);教育部人文社会科学研究青年基金(11YZC790015);安徽省自然科学基金(090416245);高等学校博士学科点专项科研基金(20103402120010);教育部人文社会科学研究一般项目(11YJC630270);中央高校基本科研业务费专项资金(11XNK027;10XNF020)资助
只有当股指期货与现货之间的基差足够大到能够补偿交易成本时,指数套利者才会进入市场进行套利.利用三阶段门限自回归模型研究了我国股指期货市场的非线性特征及均值回复机制,并给出了有别于传统持有成本模型的无套利区间.实证结果表明...
关键词：基差 三阶段门限自回归模型 均值回复 非线性 
基于copula的上市公司信用风险和市值变化相关性分析被引量：3
《中国科学技术大学学报》2013年第5期410-419,共10页胡心瀚 叶五一 缪柏其 
国家自然科学基金青年科学基金(71001095);高等学校博士学科点专项科研基金(20103402120010);安徽省自然科学基金(090416245)资助
首先应用结合变量选择的logistic模型估计了上市公司的违约概率,接着采用核密度估计方法和Archimedean copula函数分别拟合了上市公司的违约概率变化和市值变化的边缘分布和联合分布.并在大样本下通过条件VaR检验了结构化信用分析模型...
关键词：COPULA 上市公司 信用风险 市值 条件VAR 
高频连涨连跌收益率的相依结构以及CVaR分析被引量：11
《中国管理科学》2013年第1期8-15,共8页叶五一 李磊 缪柏其 
国家自然科学基金青年科学基金资助项目(71001095);高等学校博士学科点专项科研基金(20103402120010);安徽省自然科学基金(090416245);创新研究群体科学基金项目(70821001)
本文通过高频分笔数据定义了高频连涨、连跌收益率,并对两者的边缘分布以及相关特征进行了分析。为了在连涨(连跌)条件下对连跌(连涨)收益率的风险特征或者条件分位点进行分析,首先对两种收益率进行了两种不同的配对,得到两者的联合序列...
关键词：分笔高频数据 连涨(连跌)收益率 COPULA 条件VAR 
基于TDAR模型的VaR估计方法及应用被引量：1
《中国管理科学》2012年第5期1-6,共6页蒋勇 吴武清 王力伟 叶五一 陈敏 
国家自然科学基金资助项目(70221001;70331001;10628104;71003100);中国人民大学科学研究基金项目(11XNK027;10XNF020);安徽省自然科学基金(090416245);高等学校博士学科点专项科研基金(20103402120010)
文献中,在险值估计方法一般基于线性假设,但是该假设在实际中很难满足,需要为此提出非线性的在险值估计方法。与以往传统模型一般假定变化发生在"时间"点上不同,门限双自回归(TDAR)因状态空间的不同而建立不同模型来对非对称性、结构变...
关键词：门限双自回归模型 在险值 非线性 杠杆效应 
基于动态分位点回归模型的金融传染分析被引量：18
《系统工程学报》2012年第2期214-223,共10页叶五一 缪柏其 
国家自然科学基金青年科学基金资助项目(71001095);安徽省自然科学基金资助项目(090416245);高等学校博士学科点专项科研基金资助项目(20103402120010)
金融危机传染检验一直是国际金融研究中的重要问题,大多数传染效应存在性的检验采用相关性方法.本文应用动态平滑数系数分位点回归模型研究不同国家股票市场之间的分位点相关关系,通过系数函数的变化趋势对危机传染问题进行检验和预测....
关键词：动态平滑系数分位点回归 局部多项式回归 金融传染 在险价值(VaR) 
基于DRJMCMC方法处理多元正态混合模型
《中国科学技术大学学报》2011年第9期764-772,共9页魏东伟 金百锁 缪柏其 叶五一 
国家自然科学基金(71001095);高等学校博士学科点专项科研基金(20103402120010);安徽省自然科学基金(090416245)资助
运用带延迟拒绝的可逆跳马尔科夫链蒙特卡洛方法(DRJMCMC)来研究多元混合模型的参数估计和模型选择问题.在混合元的分裂和合并过程中,依然遵照转移前后模型的一阶和二阶矩不变的原则,同时引进随机产生的正交阵解决协方差矩阵不同的问题...
关键词：多元混合模型 模型选择 带延迟拒绝的RJMCMC算法 分裂和合并过程 
异质性、自选择偏差和教育收益率被引量：2
《数学的实践与认识》2011年第7期30-40,共11页缪柏其 舒海兵 叶五一 
国家自然科学基金(10471135);安徽省自然科学基金(090416245);中科大创新基金(KD2007069);国家留学基金委(2008634019)
采用广义选择修正法,在考虑异质性和自选择偏差问题基础之上,结合最新的调查数据,评估了我国2006年高等教育收益率,并与传统模型下的研究结果进行了比较.同时还分析了其他非实验数据效应评估模型在本文的适用性.研究结果表明,随着经济...
关键词：质性 自选择偏差 教育收益率 广义选择修正法 效应评估 
基于分位点回归模型的条件VaR估计以及杠杆效应分析被引量：6
《统计研究》2010年第9期78-83,共6页叶五一 缪柏其 
国家自然科学青年科学基金项目(71001095);安徽省自然科学基金(090416245);创新研究群体科学基金项目(70821001);教育部科学技术研究重大研究项目(309017)资助
在文献中,分析杠杆效应时大多数都是基于ARCH类模型,本文应用分位点回归模型及其变点检测模型分析了"已实现"波动率条件下的CVaR,并尝试从CVaR的角度对杠杆效应进行分析。最后,对中国股票市场进行了实证研究,得到了"已实现"波动率条件下...
关键词：分位点回归模型 “已实现”波动率 条件VAR 杠杆效应 
基于虚拟变量分位点回归模型的条件VaR估计以及杠杆效应分析被引量：10
《中国管理科学》2010年第4期1-7,共7页叶五一 陈杰成 缪柏其 
国家自然科学基金资助项目(71001095);国家自然科学基金创新研究群体科学基金资助项目(70821001);安徽省自然科学基金资助项目(090416245);教育部科学技术研究重大研究项目(309017)
已有成果在研究杠杆效应时大多数都是基于ARCH类模型,从波动率的角度进行分析的。本文应用分位点回归模型以及含有虚拟变量的分位点回归模型分析了"已实现"波动率条件下的CVaR,并尝试从市场风险的角度对杠杆效应进行分析。最后,对中国...
关键词：虚拟变量分位点回归模型 “已实现”波动率 条件VAR 杠杆效应 
基于危险率函数变点检测的美国次级债危机传染分析被引量：9
《系统工程理论与实践》2010年第3期431-436,共6页叶五一 缪柏其 马宇超 
国家自然科学基金委员会创新研究群体科学基金(70821001);安徽省自然科学基金(090416245);教育部科学技术研究重大项目(309017)
金融危机传染的分析是近期国际金融研究中的重要问题,大多数传染效应存在性的检验采用相关性方法.应用危险率函数的变点检测方法检验了传染效应的存在性,并给出了传染程度大小的一种度量方法.首次从持续期的角度对危机传染问题进行分析...
关键词：次级债危机 危险率函数 变点检测 金融传染 
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