国家社会科学基金(12CGL020)

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基于RAROC的贷款保险定价研究被引量：2
《管理评论》2017年第1期42-52,共11页胡斌 胡艳萍 
国家自然科学基金重点项目(71531003);国家社科基金项目(15XZZ011);国家社科基金青年项目(12CGL020)
为风险业务配置经济资本并设定RAROC目标,是商业银行和保险公司风险管理的发展方向。以RAROC为桥梁,构建起的贷款保险定价模型,能够为贷款保险业务测算出更加符合现代风险管理要求的价格区间与价格基准,弥补了相关定价模型和方法的某些...
关键词：信贷风险 贷款保险定价 RAROC 非预期损失 经济资本 
论市场势力对商业银行非利息收入的影响被引量：1
《广西民族大学学报（哲学社会科学版）》2016年第5期149-154,共6页卢琪 陈丽莹 
国家社会科学基金项目"巴塞尔新资本协议下中国商业银行信贷经营的市场化管理研究"(项目编号:12CGL020)
引入勒纳指数(Lerner Index)对银行市场势力(Market Power)的衡量,使用中国商业银行2007~2015年的面板数据,实证研究了市场势力和非利息收入之间的关系。检验结果表明:银行市场势力与非利息收入显著负相关。进一步研究发现:中小型商业...
关键词：商业银行 市场势力 非利息收入 
考虑借款人债务清偿结构的贷款保险定价模型——基于价差期权理论的应用被引量：5
《系统工程》2016年第2期45-50,共6页胡斌 史本山 胡艳萍 
国家社科基金西部项目(15XZZ011);国家社科基金青年项目(12CGL020);教育部人文社科基金资助项目(12YJA790110)
借款人不同的债务清偿结构会给放贷银行带来不同的信贷风险。引入熊市价差期权构造原理建立的贷款保险定价模型,能够较为准确的度量到这类风险,有助于提升贷款保险价格的合理性,弥补了同类定价模型的某些不足。通过数值分析发现:在借款...
关键词：信贷风险 贷款保险定价 借款人 债务清偿结构 熊市价差期权 
债务结构、违约点宽容和贷款保险定价的改进被引量：4
《保险研究》2016年第4期38-46,共9页史本山 张耀杰 
国家社会科学基金项目"巴塞尔新资本协议下中国商业银行信贷经营的市场化管理研究"(12CGL020);教育部人文社会科学基金项目"基于RAROC的商业银行贷款组合优化及市场化管理研究"(12YJA790110)
为了得到更公平合理的贷款保险定价,考虑借款人的违约点、债务结构及其清偿顺序以改进传统的期权定价模型,使其符合实际的应用。研究结果发现,借款人的债务结构对贷款保险的费率有显著影响,第一类债务的比重越大,贷款保险的费率越高,而...
关键词：贷款保险 期权定价 违约点 债务结构 清偿顺序 
合资企业的社会困境:交易成本理论新解与实证检验
《商业经济与管理》2016年第3期65-74,共10页薛晋洁 史本山 
国家社科基金资助项目"巴塞尔新资本协议下中国商业银行信贷经营的市场化管理研究"(12CGL020);教育部人文社科基金资助项目"基于RAROC最优的贷款组合优化决策及商业银行市场化管理研究"(12YJA790110)
合资企业管理面临的重要挑战是如何解决社会困境问题,即合资伙伴面临最大化自身利益与最大化整个合资企业利益之间的矛盾,困境管理能力直接影响着合资企业的有效运作。文章从交易成本理论的视角对造成合资企业社会困境问题的诱因和机理...
关键词：社会困境 交易成本经济学 合作 机会主义行为 
基于商业银行经营实际的贷款组合优化模型研究被引量：4
《西南交通大学学报（社会科学版）》2015年第4期120-126,共7页路晶晶 李海波 史本山 
国家社会科学基金项目"巴塞尔新资本协议下中国商业银行信贷经营的市场化管理研究"(12CGL020)
随着利率市场化以及相关管理制度改革的深入,商业银行贷款组合管理引起了管理者和研究者的广泛关注。在经典贷款组合理论基础上,引入中间业务和行业流动性等因素,建立以组合综合收益最大和风险最小为目标,以VaR约束、集中度约束和中间...
关键词：商业银行 行业贷款组合 利率市场化 中间业务收入 流动性 多目标规划 投资组合 金融风险管理 
保证贷款的贷款保险定价研究被引量：6
《保险研究》2015年第7期49-57,共9页张耀杰 史本山 周圣 
国家社会科学基金青年项目"巴塞尔新资本协议下中国商业银行信贷经营的市场化管理研究"(12CGL020);教育部人文社会科学基金项目"基于RAROC的商业银行贷款组合优化及市场化管理研究"(12YJA790110)
信贷保险的定价研究已经取得了一定的成果。但保证贷款的贷款保险定价研究尚处于空白领域。本文考虑了保证贷款的清偿顺序以及借款人和保证人的债务结构对贷款保险定价的影响,通过计算保证贷款的预期损失推导出了贷款保险定价的数值解...
关键词：保证贷款 保险定价 预期损失 清偿顺序 资产相关性 
非预期损失与极端损失视角下的贷款保险定价方法被引量：5
《保险研究》2015年第7期58-69,共12页胡斌 史本山 
国家社科基金青年项目(12CGL020);教育部人文社科基金资助项目(12YJA790110)的资助
较之表现为贷款预期损失的信贷风险,商业银行自身对表现为贷款非预期损失与极端损失的信贷风险的覆盖能力非常有限。基于对信贷风险计量的新认识,充分考虑信贷资产非预期损失与极端损失的各种情况,构建起的贷款保险定价模型,能改善贷款...
关键词：信贷风险 贷款保险定价 贷款损失分布 非预期损失 极端损失 
上市企业社会履责行为与绩效关系的统计验证被引量：4
《统计与决策》2015年第10期172-175,共4页冯骢 彭新艳 魏东 
国家社科基金资助项目(12CGL020);教育部人文社科基金资助项目(12YJA790110)
文章以企业成长趋势为依据,将样本企业分为创立期、发展期、成熟期和衰退期四组,以不同生命周期企业社会履责行为与企业绩效相关为基本研究假设,选取制造业的762家上市公司2006~2011年的面板数据对二者之间的关系进行了验证。研究结果...
关键词：生命周期 企业履责行为 绩效关系 
基于三角模糊数的贷款组合优化模型比较分析被引量：1
《经济问题》2014年第12期48-52,共5页张赟 周圣 史本山 
国家社科基金资助项目(12CGL020);教育部人文社科基金资助项目(12YJA790110)
随着中国利率市场化的进程,贷款利率呈现出更大的不确定性,商业银行间的竞争也越来越激烈,在新的行业特点和经营形势下,商业银行需要结合研究贷款资源的配置方式,为商业银行管理层的决策提供有力的支撑。引入三角模糊数来刻画商业银行...
关键词：三角模糊数 贷款组合 资本运用效率 
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